دانلود کتاب Indifference Pricing: Theory and Applications (Princeton Series in Financial Engineering) (به فارسی: قیمت گذاری بی تفاوت: نظریه و کاربردها (سری پرینستون در مهندسی مالی)) نوشته شده توسط «Rene Carmona»
اطلاعات کتاب قیمت گذاری بی تفاوت: نظریه و کاربردها (سری پرینستون در مهندسی مالی)
موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Princeton University Press
نویسنده: Rene Carmona
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2008
تعداد صفحه: 427
حجم فایل: 2.11 مگابایت
کد کتاب: 0691138834 , 9780691138831
توضیحات کتاب قیمت گذاری بی تفاوت: نظریه و کاربردها (سری پرینستون در مهندسی مالی)
این اولین کتاب در مورد زمینه نوظهور قیمت گذاری بی تفاوتی ابزار برای ارزش گذاری مشتقات در بازارهای ناقص است. رنه کارمونا متخصصان برجسته در این زمینه را گرد هم می آورد تا مقدمه ای قطعی برای دانشجویان، دانش پژوهان و محققان ارائه دهد. تا همین اواخر، ریاضیدانان و مهندسان مالی، روش های قیمت گذاری و پوشش ریسک را توسعه دادند که بازارهای کامل را در نظر می گرفت. اما بازارها به طور کلی ناقص هستند و ممکن است محافظت در برابر همه منابع تصادفی غیرممکن باشد. Indifference Pricing رویه‌های پیشرفته‌تری را ارائه می‌دهد که تحت فرضیات واقعی‌تر بازار توسعه یافته‌اند.
این کتاب با معرفی مفهوم قیمت‌گذاری بی‌تفاوتی در ساده‌ترین مدل‌های ممکن از زمان گسسته و فضاهای حالت محدود آغاز می‌شود که در آن نظریه دوگانگی می‌تواند به آسانی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. . این به یک بحث فنی تر از قیمت گذاری بی تفاوتی مطلوبیت برای مدل های انتشار می رود و سپس به مشکلات طراحی بهینه مشتقات با گسترش پارادایم قیمت گذاری بی تفاوتی فراتر از قلمرو توابع مطلوبیت به حوزه اقدامات ریسک پویا می پردازد. سپس تمرکز به برنامه‌های کاربردی از جمله بهینه‌سازی سبد، قیمت‌گذاری اوراق بهادار پیش‌فرض، و مشتقات آب و هوا و کالا می‌پردازد. این کتاب دارای نتایج اصلی ریاضی و کتابشناسی و نمایه های گسترده است.
علاوه بر ویراستار، مشارکت کنندگان عبارتند از Pauline Barrieu، Tomasz R. Bielecki، Nicole El Karoui، Robert J. Elliott، Said Hamadène، Vicky. هندرسون، دیوید هابسون، آیتاک ایلهان، مونیک ژانبلان، ماتیاس جانسون، انیس ماتوسی، مارک موزیلا، رونی سیرکار، جان ون در هوک و تالیا زریفوپولو.
- اولین کتاب در مورد قیمت گذاری بی تفاوتی خدمات
- مبانی قیمت گذاری بی تفاوت را توضیح می دهد، از مدل های ساده گرفته تا فنی ترین آنها
- فراتر از توابع مفید برای تجزیه و تحلیل انتقال ریسک بهینه و تئوری معیارهای ریسک پویا
- مدل‌ها و برنامه‌های غیرمارکوویی و جزئی مشاهده‌شده و برنامه‌های کاربردی را برای بهینه‌سازی پرتفوی، اوراق بهادار غیرقابل پیش‌فرض، پوشش ریسک استاتیک و درجه دوم، مشتقات آب‌وهوا و کالاها پوشش می‌دهد
- شامل کتابشناسی و نمایه‌های گسترده
- خواندن ضروری را فراهم می‌کند. برای دانشجویان دکتری، محققین و حرفه ای ها
This is the first book about the emerging field of utility indifference pricing for valuing derivatives in incomplete markets. René Carmona brings together a who’s who of leading experts in the field to provide the definitive introduction for students, scholars, and researchers. Until recently, financial mathematicians and engineers developed pricing and hedging procedures that assumed complete markets. But markets are generally incomplete, and it may be impossible to hedge against all sources of randomness. Indifference Pricing offers cutting-edge procedures developed under more realistic market assumptions.
The book begins by introducing the concept of indifference pricing in the simplest possible models of discrete time and finite state spaces where duality theory can be exploited readily. It moves into a more technical discussion of utility indifference pricing for diffusion models, and then addresses problems of optimal design of derivatives by extending the indifference pricing paradigm beyond the realm of utility functions into the realm of dynamic risk measures. Focus then turns to the applications, including portfolio optimization, the pricing of defaultable securities, and weather and commodity derivatives. The book features original mathematical results and an extensive bibliography and indexes.
In addition to the editor, the contributors are Pauline Barrieu, Tomasz R. Bielecki, Nicole El Karoui, Robert J. Elliott, Said Hamadène, Vicky Henderson, David Hobson, Aytac Ilhan, Monique Jeanblanc, Mattias Jonsson, Anis Matoussi, Marek Musiela, Ronnie Sircar, John van der Hoek, and Thaleia Zariphopoulou.
- The first book on utility indifference pricing
- Explains the fundamentals of indifference pricing, from simple models to the most technical ones
- Goes beyond utility functions to analyze optimal risk transfer and the theory of dynamic risk measures
- Covers non-Markovian and partially observed models and applications to portfolio optimization, defaultable securities, static and quadratic hedging, weather derivatives, and commodities
- Includes extensive bibliography and indexes
- Provides essential reading for PhD students, researchers, and professionals
دانلود کتاب «قیمت گذاری بی تفاوت: نظریه و کاربردها (سری پرینستون در مهندسی مالی)»
