دانلود کتاب Handbook of Recent Advances in Commodity and Financial Modeling: Quantitative Methods in Banking, Finance, Insurance, Energy and Commodity Markets (به فارسی: راهنمای پیشرفت‌های اخیر در مدل‌سازی کالا و مالی: روش‌های کمی در بازارهای بانکی، مالی، بیمه، انرژی و کالا) نوشته شده توسط «Consigli – Giorgio – Stefani – Silvana – Zambruno – Giovanni»
اطلاعات کتاب راهنمای پیشرفت‌های اخیر در مدل‌سازی کالا و مالی: روش‌های کمی در بازارهای بانکی، مالی، بیمه، انرژی و کالا
موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer Science and Business Media : Springer
نویسنده: Consigli – Giorgio – Stefani – Silvana – Zambruno – Giovanni
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2017
تعداد صفحه: 323
حجم فایل: 7.18 مگابایت
کد کتاب: 3319613200 , 9783319613208
توضیحات کتاب راهنمای پیشرفت‌های اخیر در مدل‌سازی کالا و مالی: روش‌های کمی در بازارهای بانکی، مالی، بیمه، انرژی و کالا
این کتاب راهنما شامل مشارکت‌های مرتبط با مسائل بهینه‌سازی، قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری، مدل‌سازی ریسک و مشکلات تصمیم‌گیری ناشی از بازارهای مالی و کالایی جهانی از دیدگاه تحقیقات عملیات و علم مدیریت است. این کتاب در سه بخش ساختار یافته است که بر رویکردهای روش‌شناختی رایج در حوزه‌های مورد علاقه تأکید دارد:
– بخش اول: تکنیک‌های بهینه‌سازی
– بخش دوم: قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری
– بخش سوم: مدل‌سازی ریسک
این کتاب مجموعه‌ای از مشارکت‌های نظری و کاربردی را در مورد موضوعاتی که اخیراً توجه فزاینده‌ای را در بازارهای کالا و مالی به خود جلب کرده‌اند، به جامعه وسیعی از دانشگاهیان و متخصصان ارائه می‌کند. در ساختاری مبتنی بر سه بخش، آثار جدید و بدیع اخیر را ارائه می‌کند:
– اتخاذ رویکردهای بهینه‌سازی چند معیاره و پویا در امور مالی و بیمه‌ای. بازارها در حضور استرس بازار و ریسک سیستمیک فزاینده؛
– پارادایم‌های تصمیم‌گیری، مبتنی بر روش‌های مالی رفتاری یا مبتنی بر عامل، یا تکنیک‌های بهینه‌سازی تصادفی کلاسیک‌تر، که برای مسائل انتخاب پورتفولیو از جمله طبقات دارایی‌های جدید مانند سرمایه‌گذاری‌های جایگزین اعمال می‌شوند. p>
– روش‌های اندازه‌گیری ریسک، از جمله ارزیابی ریسک مدل، که اخیراً در بازارهای لحظه‌ای انرژی و آتی به کار گرفته شده است و اقدامات ریسک جدیدی که اخیراً برای ارزیابی معاوضه ریسک-پاداش در بازارهای مالی و کالایی جهانی پیشنهاد شده است. و روش های پوشش دهی و قیمت گذاری پرتفوی مشتقات اخیراً در جامعه مالی پس از بحران مالی جهانی مطرح شده است.
This handbook includes contributions related to optimization, pricing and valuation problems, risk modeling and decision making problems arising in global financial and commodity markets from the perspective of Operations Research and Management Science. The book is structured in three parts, emphasizing common methodological approaches arising in the areas of interest:
– Part I: Optimization techniques
– Part II: Pricing and Valuation
– Part III: Risk Modeling
The book presents to a wide community of Academics and Practitioners a selection of theoretical and applied contributions on topics that have recently attracted increasing interest in commodity and financial markets. Within a structure based on the three parts, it presents recent state-of-the-art and original works related to:
– The adoption of multi-criteria and dynamic optimization approaches in financial and insurance markets in presence of market stress and growing systemic risk;
– Decision paradigms, based on behavioral finance or factor-based, or more classical stochastic optimization techniques, applied to portfolio selection problems including new asset classes such as alternative investments;
– Risk measurement methodologies, including model risk assessment, recently applied to energy spot and future markets and new risk measures recently proposed to evaluate risk-reward trade-offs in global financial and commodity markets; and derivatives portfolio hedging and pricing methods recently put forward in the financial community in the aftermath of the global financial crisis.
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.