تجارت

ریسک بازار مالی: اندازه‌گیری و تحلیل (مطالعات بین‌المللی راتلج در پول و بانکداری)

Financial Market Risk: Measurement & Analysis (Routledge International Studies in Money and Banking)

دانلود کتاب Financial Market Risk: Measurement & Analysis (Routledge International Studies in Money and Banking) (به فارسی: ریسک بازار مالی: اندازه‌گیری و تحلیل (مطالعات بین‌المللی راتلج در پول و بانکداری)) نوشته شده توسط «Cornelis A. Los»

اطلاعات کتاب ریسک بازار مالی: اندازه‌گیری و تحلیل (مطالعات بین‌المللی راتلج در پول و بانکداری)

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

نویسنده: Cornelis A. Los

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 460 / 493

حجم فایل: 3.49 مگابایت

کد کتاب: 0203987632 , 9780415278669

نوبت چاپ: 2

توضیحات کتاب ریسک بازار مالی: اندازه‌گیری و تحلیل (مطالعات بین‌المللی راتلج در پول و بانکداری)

این کتاب جدید از فناوری پردازش سیگنال پیشرفته برای اندازه‌گیری و تحلیل پدیده‌های ریسک بازارهای مالی استفاده می‌کند. این توضیح می دهد که چگونه می توان به طور علمی اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و مدیریت غیر ثابت بودن و وابستگی زمانی طولانی مدت (حافظه طولانی) بازده بازار مالی را انجام داد. این به ویژه بحران های مالی در بازارهای مالی پایدار، مانند بازار سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات، و آشفتگی در بازارهای مالی ناپایدار، مانند بازارهای ارز لنگر را مورد مطالعه قرار می دهد. برای اندازه‌گیری درجات تداوم این بازارهای پیچیده، با محاسبه شارهای هرست مونوفرکتال و طیف‌های تکینگی چندفراکتال، از آنالیز فوریه پنجره‌دار و تحلیل موجک استفاده می‌کند. این توضیح می‌دهد که چگونه و چرا بحران‌های مالی و آشفتگی مالی ممکن است در بازارهای مختلف رخ دهد و چرا ممکن است مجبور باشیم موج فعلی مدل‌سازی ساختار اصطلاحی را بر اساس مدل‌های وابسته بازنگری کنیم. همچنین از این اندازه‌گیری‌های پایداری برای بهبود مدیریت ریسک مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهانی، از طریق شبیه‌سازی‌های عددی معادلات انتشار غیرخطی که فرآیندهای قیمت‌گذاری پویا با فرکانس بالا را توصیف می‌کنند، استفاده می‌کند.

This new book uses advanced signal processing technology to measure and analyze risk phenomena of the financial markets. It explains how to scientifically measure, analyze and manage non-stationarity and long-term time dependence (long memory) of financial market returns. It studies, in particular, financial crises in persistent financial markets, such as stock, bond and real estate market, and turbulence in antipersistent financial markets, such as anchor currency markets. It uses Windowed Fourier and Wavelet Multiresolution Analysis to measure the degrees of persistence of these complex markets, by computing monofractal Hurst exponents and multifractal singularity spectra. It explains how and why financial crises and financial turbulence may occur in the various markets and why we may have to reconsider the current wave of term structure modeling based on affine models. It also uses these persistence measurements to improve the financial risk management of global investment funds, via numerical simulations of the nonlinear diffusion equations describing the underlying high frequency dynamic pricing processes.

دانلود کتاب «ریسک بازار مالی: اندازه‌گیری و تحلیل (مطالعات بین‌المللی راتلج در پول و بانکداری)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان