اقتصاد ریاضی

قیمت گذاری دارایی پویا

Dynamic asset pricing

دانلود کتاب Dynamic asset pricing (به فارسی: قیمت گذاری دارایی پویا) نوشته شده توسط «Darrell Duffie»

اطلاعات کتاب قیمت گذاری دارایی پویا

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – اقتصاد ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Princeton University Press

نویسنده: Darrell Duffie

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2001

تعداد صفحه: 242

حجم فایل: 19.24 مگابایت

نوبت چاپ: 3

توضیحات کتاب قیمت گذاری دارایی پویا

این نسخه کاملاً به روز شده نظریه قیمت گذاری دارایی پویا است، متن استاندارد برای دانشجویان دکترا و محققان در مورد تئوری قیمت گذاری دارایی و انتخاب پورتفولیو در تنظیمات چند دوره ای در شرایط عدم قطعیت. نتایج قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر سه فرض محدودکننده فزاینده است: عدم وجود آربیتراژ، بهینه‌سازی تک عاملی و تعادل. این نتایج با دو مفهوم کلیدی، قیمت های دولتی و مارتینگل ها متحد می شوند. بر فنی تاکید نسبتا کمی شده است، تا بتوان ارتباط بین این مفاهیم را ایجاد کرد و شباهت‌های بین مدل‌های گسسته و زمان پیوسته را آشکار کرد.
خوانندگان به ویژه با مهم ترین ویژگی جدید این آخرین نسخه مجذوب خواهند شد: فصلی در مورد اوراق بهادار شرکتی که رویکردهای جایگزینی را برای ارزیابی بدهی شرکت ارائه می دهد. همچنین، در حالی که بیشتر بخش زمان پیوسته نظریه مبتنی بر حرکت براونی است، این ویرایش سوم جهش‌ها را معرفی می‌کند – برای مثال، آنهایی که با ورود پواسون مرتبط هستند – به منظور تطبیق با رویدادهای غافلگیرکننده مانند پیش‌فرض اوراق قرضه. کاربردها شامل مدل‌های ساختار مدت، ارزش‌گذاری مشتق و روش‌های پوشش ریسک است. روش‌های عددی تحت پوشش شامل شبیه‌سازی مونت کارلو و حل‌های تفاضل محدود برای معادلات دیفرانسیل جزئی است. هر فصل تمرین‌ها و یادداشت‌های گسترده‌ای را به ادبیات ارائه می‌دهد. سیستمی از ضمیمه ها مفاهیم ریاضی لازم را بررسی می کند. و منابع در سراسر به روز شده است. با این نسخه جدید، نظریه قیمت گذاری دارایی پویا همچنان در راس این حوزه باقی می ماند.

This is a thoroughly updated edition of Dynamic Asset Pricing Theory, the standard text for doctoral students and researchers on the theory of asset pricing and portfolio selection in multiperiod settings under uncertainty. The asset pricing results are based on the three increasingly restrictive assumptions: absence of arbitrage, single-agent optimality, and equilibrium. These results are unified with two key concepts, state prices and martingales. Technicalities are given relatively little emphasis, so as to draw connections between these concepts and to make plain the similarities between discrete and continuous-time models.
Readers will be particularly intrigued by this latest edition’s most significant new feature: a chapter on corporate securities that offers alternative approaches to the valuation of corporate debt. Also, while much of the continuous-time portion of the theory is based on Brownian motion, this third edition introduces jumps–for example, those associated with Poisson arrivals–in order to accommodate surprise events such as bond defaults. Applications include term-structure models, derivative valuation, and hedging methods. Numerical methods covered include Monte Carlo simulation and finite-difference solutions for partial differential equations. Each chapter provides extensive problem exercises and notes to the literature. A system of appendixes reviews the necessary mathematical concepts. And references have been updated throughout. With this new edition, Dynamic Asset Pricing Theory remains at the head of the field.

دانلود کتاب «قیمت گذاری دارایی پویا»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

📖 خرید این کتاب

برای دریافت فایل و اطلاع از قیمت، روی یکی از دکمه‌های زیر کلیک کنید تا پیام آماده برای شما ارسال شود:

پس از ارسال پیام، قیمت و لینک دریافت فایل در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان