تجارت

مدیریت فعال پورتفولیو: رویکرد کمی برای تولید بازده برتر و کنترل ریسک

Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk

دانلود کتاب Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk (به فارسی: مدیریت فعال پورتفولیو: رویکرد کمی برای تولید بازده برتر و کنترل ریسک) نوشته شده توسط «Richard Grinold – Ronald Kahn»

اطلاعات کتاب مدیریت فعال پورتفولیو: رویکرد کمی برای تولید بازده برتر و کنترل ریسک

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: McGraw-Hill

نویسنده: Richard Grinold – Ronald Kahn

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1999

تعداد صفحه: 621

حجم فایل: 6.09 مگابایت

کد کتاب: 007137695X , 9780071376952

نوبت چاپ: 2

توضیحات کتاب مدیریت فعال پورتفولیو: رویکرد کمی برای تولید بازده برتر و کنترل ریسک

همانطور که بسیاری از داوران دیگر اشاره کرده اند، این کتاب پرمخاطب و ضعیف است و به وضوح توسط افرادی که در ریاضیات آموزش دیده اند نوشته نشده است. کاملاً واضح به نظر می رسد که این کتاب برای احمق ها نیز نوشته شده است، منظورم MBA هایی است که صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های بازنشستگی را مدیریت می کنند. A بگویید: نویسندگان از تقریب عجیب
استفاده می کنند
ln(1+x) = x (هیچ چیز عجیب و غریبی در مورد تقریب وجود ندارد، اما استفاده از لگاریتم مشتقات بسیار ساده تری از نتایج بسیار کاربردی تر به دست می دهد). از آنجایی که همه یک ماشین حساب با یک دکمه ln دارند و افرادی که تمایل کمی دارند می توانند لاگ ها را خیلی سریع در ذهن خود محاسبه کنند، این نشانه این است که کتاب برای افرادی که از لحاظ ریاضی پیچیده نیستند هدف قرار گرفته است. من که یکی از این موارد نیستم، نمی توانم بگویم که آیا کتاب برای آنها مفید است یا خیر. می‌توانم بگویم که این دومین کتاب مالی است که می‌خوانم (اولین نسخه قدیمی‌تر گزینه‌های هال، معاملات آتی و سایر مشتقات با بسته ارزش سی‌دی Derivagem (شامل راهنمای راه‌حل‌های دانشجویی برای گزینه‌ها، سایر مشتقات Futuresd) (ویرایش هفتم)، از آنجایی که اولین پروژه مالی من در حال توسعه یک مدل تاثیر بازار بود. هر چیزی که G&K درباره تاثیر بازار می گفت یا بی اهمیت بود یا اشتباه، اما آنها به مقاله بسیار مهم آلمگرن و کریس اشاره کردند. آن را بخوانید و خوشحال تر باشید.

As many other reviewers have indicated, this book is verbose and poorly organized, and clearly not written by people trained in mathematics. It seems pretty clear that the book is also written FOR the idiots, er, I mean, MBAs who manage mutual funds and pension funds. A tell: the authors use the bizarre approximation
ln(1+x) = x (there is nothing bizarre about the approximation, but the use of the logarithm gives much simpler derivations of much more widely applicable results). Since everyone has a calculator with a ln button, and quantitatively inclined people can compute logs pretty quickly in their heads, this is an indication that the book is targeted to mathematically unsophisticated people. Not being one of these, I cannot tell if the book is useful for them. I can say that this is the second finance book I read (the first being an older edition of Hull’s Options, Futures & Other Derivatives with Derivagem CD Value Package (includes Student Solutions Manual for Options, Futuresd Other Derivatives) (7th Edition), since my first finance project was developing a market impact model. Everything G&K had to say about market impact was either trivial or wrong, but they did refer to the very important paper of Almgren and Chriss. Read that, and be happier.

دانلود کتاب «مدیریت فعال پورتفولیو: رویکرد کمی برای تولید بازده برتر و کنترل ریسک»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان