علم علم

تجزیه و تحلیل تئوری بازی از گزینه ها

A game theory analysis of options

دانلود کتاب A game theory analysis of options (به فارسی: تجزیه و تحلیل تئوری بازی از گزینه ها) نوشته شده توسط «Ziegler A.»

اطلاعات کتاب تجزیه و تحلیل تئوری بازی از گزینه ها

موضوع اصلی: علوم (عمومی)

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Ziegler A.

زبان: english

فرمت کتاب: DJVU (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 183

حجم فایل: 1.33 مگابایت

کد کتاب: 3642058469 , 9783642058462

نوبت چاپ: 2ed.

توضیحات کتاب تجزیه و تحلیل تئوری بازی از گزینه ها

تئوری مدرن قیمت گذاری گزینه در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد توسط F. Black, R. e. مرتون و ام. شولز به عنوان ابزاری تحلیلی برای قیمت گذاری و پوشش ریسک قراردادهای اختیار معامله و ضمانت نامه های خارج از بورس. با این حال، قبلاً در مقاله اصلی بلک و شولز، کاربرد این مدل بسیار گسترده‌تر در نظر گرفته شد. در بخش دوم مقاله خود، نویسندگان نشان دادند که حقوق صاحبان سهام شرکت اهرمی را می توان به عنوان گزینه ای بر ارزش شرکت در نظر گرفت، و بنابراین می تواند با تکنیک های ارزش گذاری اختیار قیمت گذاری شود. یک سال بعد، مرتون نشان داد که چگونه ساختار ریسک پیش فرض اوراق قرضه شرکتی را می توان با تکنیک های قیمت گذاری اختیار تعیین کرد. مدل‌های قیمت‌گذاری اختیار معامله در حال حاضر برای قیمت‌گذاری تقریباً طیف وسیعی از ابزارهای مالی و تضمین‌های مالی مانند بیمه سپرده و وثیقه، و برای تعیین کمیت ریسک‌های مرتبط استفاده می‌شوند. طی سال‌ها، قیمت‌گذاری اختیار معامله از مجموعه‌ای از مدل‌های خاص به یک چارچوب تحلیلی کلی برای تجزیه و تحلیل فرآیند تولید قراردادهای مالی و عملکرد آنها در فرآیند واسطه گری مالی در یک چارچوب زمانی پیوسته تبدیل شده است. با این حال، تلاش‌های بسیار کمی در ادبیات برای ادغام جنبه‌های نظریه بازی‌ها انجام شده است. ه. تصمیمات مالی استراتژیک نمایندگان، در چارچوب زمانی مستمر. این سهم منحصر به فرد پایان نامه دکتر الکساندر زیگلر است. با بهره مندی از قابلیت حمل و نقل تحلیلی مدل های زمان پیوسته و مدل های ارزش گذاری فرم بسته برای مشتقات، دکتر.

Modern option pricing theory was developed in the late sixties and early seventies by F. Black, R. e. Merton and M. Scholes as an analytical tool for pricing and hedging option contracts and over-the-counter warrants. How­ ever, already in the seminal paper by Black and Scholes, the applicability of the model was regarded as much broader. In the second part of their paper, the authors demonstrated that a levered firm’s equity can be regarded as an option on the value of the firm, and thus can be priced by option valuation techniques. A year later, Merton showed how the default risk structure of cor­ porate bonds can be determined by option pricing techniques. Option pricing models are now used to price virtually the full range of financial instruments and financial guarantees such as deposit insurance and collateral, and to quantify the associated risks. Over the years, option pricing has evolved from a set of specific models to a general analytical framework for analyzing the production process of financial contracts and their function in the financial intermediation process in a continuous time framework. However, very few attempts have been made in the literature to integrate game theory aspects, i. e. strategic financial decisions of the agents, into the continuous time framework. This is the unique contribution of the thesis of Dr. Alexandre Ziegler. Benefiting from the analytical tractability of contin­ uous time models and the closed form valuation models for derivatives, Dr.

دانلود کتاب «تجزیه و تحلیل تئوری بازی از گزینه ها»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان