اقتصاد ریاضی

مولفه های مشاهده نشده و اقتصاد سنجی سری های زمانی

Unobserved components and time series econometrics

دانلود کتاب Unobserved components and time series econometrics (به فارسی: مولفه های مشاهده نشده و اقتصاد سنجی سری های زمانی) نوشته شده توسط «Koopman – Siem Jan – Shephard – Neil»

اطلاعات کتاب مولفه های مشاهده نشده و اقتصاد سنجی سری های زمانی

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – اقتصاد ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Oxford University Press

نویسنده: Koopman – Siem Jan – Shephard – Neil

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2016

تعداد صفحه: 384 / 389

حجم فایل: 15.17 مگابایت

کد کتاب: 0199683662 , 9780199683666

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب مولفه های مشاهده نشده و اقتصاد سنجی سری های زمانی

این جلد مطالعات اصلی و به‌روز را در مدل‌های سری زمانی مؤلفه‌های مشاهده نشده (UC) از هر دو دیدگاه نظری و روش‌شناختی ارائه می‌کند. همچنین مطالعات تجربی را ارائه می دهد که در آن روش سری زمانی UC اتخاذ شده است. با تکیه بر تأثیر فکری اندرو هاروی، کار سه موضوع اصلی را پوشش می‌دهد: نظریه و روش‌شناسی برای مدل‌های سری زمانی اجزای مشاهده نشده. کاربردهای مدل های سری زمانی اجزای مشاهده نشده؛ و اقتصاد سنجی سری های زمانی و تخمین و آزمایش. این نوع مدل‌های سری زمانی کاربرد گسترده‌ای در اقتصاد، آمار، امور مالی، تغییرات آب و هوا، مهندسی، آمار زیستی و آمار ورزشی داشته‌اند.

این جلد به طور موثر یک بررسی کلیدی در جهت‌های تحقیقاتی مربوطه برای اقتصاد سنجی سری‌های زمانی UC ارائه می‌کند و برای اقتصادسنجی‌ها، آماردانان سری‌های زمانی، و متخصصان (دولت، بانک‌های مرکزی، تجارت) در تحلیل و پیش‌بینی سری‌های زمانی مورد علاقه خواهد بود. و همچنین به محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آمار، اقتصاد سنجی و مهندسی.

This volume presents original and up-to-date studies in unobserved components (UC) time series models from both theoretical and methodological perspectives. It also presents empirical studies where the UC time series methodology is adopted. Drawing on the intellectual influence of Andrew Harvey, the work covers three main topics: the theory and methodology for unobserved components time series models; applications of unobserved components time series models; and time series econometrics and estimation and testing. These types of time series models have seen wide application in economics, statistics, finance, climate change, engineering, biostatistics, and sports statistics.

The volume effectively provides a key review into relevant research directions for UC time series econometrics and will be of interest to econometricians, time series statisticians, and practitioners (government, central banks, business) in time series analysis and forecasting, as well to researchers and graduate students in statistics, econometrics, and engineering.

دانلود کتاب «مولفه های مشاهده نشده و اقتصاد سنجی سری های زمانی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان