سرمایه گذاری

گزینه های معامله در انقضا: استراتژی ها و مدل هایی برای برنده شدن در بازی آخر

Trading options at expiration: strategies and models for winning the endgame

دانلود کتاب Trading options at expiration: strategies and models for winning the endgame (به فارسی: گزینه های معامله در انقضا: استراتژی ها و مدل هایی برای برنده شدن در بازی آخر) نوشته شده توسط «Augen – Jeffrey»

اطلاعات کتاب گزینه های معامله در انقضا: استراتژی ها و مدل هایی برای برنده شدن در بازی آخر

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – سرمایه گذاری

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: FT Press

نویسنده: Augen – Jeffrey

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 159 / 174

حجم فایل: 865 کیلوبایت

کد کتاب: 0135058724 , 9780135058725

توضیحات کتاب گزینه های معامله در انقضا: استراتژی ها و مدل هایی برای برنده شدن در بازی آخر

گزینه های سهام و شاخص در سومین جمعه هر ماه منقضی می شوند. با نزدیک شدن به آن لحظه، نیروهای غیرمعمول بازار تحریف قیمت اختیار را ایجاد می کنند که به ندرت توسط اکثر سرمایه گذاران درک می شود. این انحرافات باعث ایجاد فرصت های تجاری برجسته با پتانسیل سود بسیار زیاد می شود. در «گزینه‌های معامله در انقضا: استراتژی‌ها و مدل‌هایی برای برنده شدن در بازی آخر»، جف اوگن، معامله‌گر پیشرو گزینه‌ها، این فرصت خارق‌العاده را با مدل‌های آماری منتشر نشده، تجزیه و تحلیل دقیقه به دقیقه قیمت‌گذاری، و استراتژی‌های معاملاتی بهینه‌شده که به طور منظم بازدهی را ارائه می‌دهند، بررسی می‌کند. 40٪ – 300٪ در هر معامله. شما یاد خواهید گرفت که چگونه موقعیت هایی را ساختار دهید که از تحریف قیمت های پایان قرارداد با ریسک بسیار کم سود می برند. این استراتژی‌ها به توانایی شما در انتخاب سهام یا پیش‌بینی جهت بازار متکی نیستند و فقط به یک یا دو روز در معرض بازار در ماه نیاز دارند. Augen همچنین بحث می‌کند: – سه اثر قدرتمند پایان چرخه که توسط مدل‌های قیمت‌گذاری معاصر درک نمی‌شوند – معامله فقط یک یا دو روز در هر ماه و اجتناب از قرار گرفتن در معرض یک شبه – استفاده از قدرت شگفت‌انگیز پویایی قیمت‌گذاری در روز انقضا اگر به دنبال روش جدید ابتکاری برای احیای بازدهی خود بدون توجه به اینکه بازارها کجا حرکت می کنند، آن را در “گزینه های معاملاتی در انقضا” پیدا کرده اید. از کتاب جف اوگن بیاموزید و سود ببرید: این کتاب به وضوح توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان از ناکارآمدی‌های بازار در فروپاشی نوسانات ضمنی، اثرات قیمت اعتصاب و زوال زمان استفاده کرد. برای افرادی که گزینه‌ها را انتخاب می‌کنند، باید مطالعه شود.»–رالف جی. Acampora، CMT، مدیر مطالعات تجزیه و تحلیل فنی، موسسه مالی نیویورک “کتاب فوق العاده و روشنگری پر از آمارهای دقیق جمع آوری شده در مورد ناهنجاری هایی که انقضای اختیار معامله را احاطه کرده اند. نه تنها Augen مجموعه ای از استراتژی های معاملاتی موثر را برای سرمایه گذاری بر این ناهنجاری ها ارائه می دهد. او عملکرد هرکدام را در چندین انقضا بررسی می کند.توصیه او عملی و به آسانی قابل اجرا است: او مشکلات رایج را بیان می کند، در مورد زمان بندی اجرای شما راهنمایی می کند، و حتی کدی را شامل می شود که می تواند برای انجام همان محاسباتی که او در متن انجام می دهد استفاده شود. یک مطالعه کاملاً لذت بخش که به شما یک مزیت واقعی در معاملات اختیار شما می دهد.”–الکسیس گلدشتاین، معاون رئیس، تحلیلگر تجاری مشتقات سهام “آقای اوج” n یک مطالعه دقیق و سیستماتیک از قیمت اختیار معامله در انقضا انجام می دهد. ترجمه او از رفتار قیمت به استراتژی معاملاتی کار جالبی است، و سطح جزئیات نیز چشمگیر است.”–دکتر رابرت جنینگز، استاد امور مالی، دانشکده بازرگانی کلی دانشگاه ایندیانا “این کتاب شکافی را در حجم وسیعی از ادبیات پر می کند. در معاملات مشتقات و به دلیل نوشتن بسیار خوب، واضح، مختصر و با اصطلاحات بسیار کم متمایز است – برای معامله‌گرانی که به دنبال توسعه استراتژی‌های اختیار سهام خود هستند عالی است. استراتژی‌های زمانی که هفته‌ها طول می‌کشد تا آشکار شوند، جف اوگن در اینجا به چند ساعت یا روز فکر می‌کند – به‌ویژه روزها یا ساعت‌ها درست قبل از انقضا، و از گزینه‌های بی‌رحمانه و بی‌رحمانه برای کسب سود استفاده می‌کند. او در اینجا یک مورد قانع کننده برای استراتژی ایجاد می کند. مفهوم استفاده از اسپرد نسبت به اضافه مدیریت ریسک برای مدت کوتاهی به اندازه یک روز – باز تا بسته – برای گرفتن حق بیمه منقضی به تنهایی ارزش هزینه پذیرش را دارد. ادامه عالی برای اولین کتابش. برای دانش‌آموز گزینه‌های جدی باید بخوانید.”–John A. Sarkett، نرم افزار Option Wizard

Equity and index options expire on the third Friday of each month. As that moment approaches, unusual market forces create option price distortions, rarely understood by most investors. These distortions give rise to outstanding trading opportunities with enormous profit potential. In “Trading Options at Expiration: Strategies and Models for Winning the Endgame,” leading options trader Jeff Augen explores this extraordinary opportunity with never-before published statistical models, minute-by-minute pricing analysis, and optimized trading strategies that regularly deliver returns of 40%-300% per trade. You’ll learn how to structure positions that profit from end-of-contract price distortions with remarkably low risk. These strategies don’t rely on your ability to pick stocks or predict market direction and they only require one or two days of market exposure per month. Augen also discusses: – Three powerful end-of-cycle effects not comprehended by contemporary pricing models- Trading only one or two days each month and avoiding overnight exposure- Leveraging the surprising power of expiration-day pricing dynamics If you’re looking for an innovative new way to reignite your returns no matter where the markets move, you’ve found it in “Trading Options at Expiration.” “Learn and profit from Jeff Augen’s book: It clearly explains how to take advantage of market inefficiencies in collapsing implied volatility, effects of strike price, and time decay. A must-read for individuals who are options oriented.”–Ralph J. Acampora, CMT, Director of Technical Analysis Studies, New York Institute of Finance “A fantastic, insightful book full of meticulously compiled statistics about anomalies that surround option expiration. Not only does Augen present a set of effective trading strategies to capitalize on these anomalies, he walks through the performance of each across several expirations. His advice is practical and readily applicable: He outlines common pitfalls, gives guidance on timing your executions, and even includes code that can be used to perform the same calculations he does in the text. A thoroughly enjoyable read that will give you a true edge in your option trading.”–Alexis Goldstein, Vice President, Equity Derivatives Business Analyst “Mr. Augen makes a careful and systematic study of option prices at expiration. His translation of price behavior into trading strategy is intriguing work, and the level of detail is impressive.”–Dr. Robert Jennings, Professor of Finance, Indiana University Kelly School of Business “This book fills a gap in the vast amount of literature on derivatives trading and stands out for being extremely well written, clear, concise, and very low on jargon–perfect for traders looking to evolve their equity option strategies.”–Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital “Instead of considering macro-time strategies that take weeks to unfold, Jeff Augen is thinking micro here–hours or days–specifically the days or hours right before expiration, and harnessing grinding, remorseless options decay for profit. He builds a compelling case for the strategy here. The concept of using ratio spreads plus risk management for as brief a period as one day–open to close–to capture expiring premium is worth the price of admission alone. A superb follow-up to his first book. Must-read for the serious options student.”–John A. Sarkett, Option Wizard software

دانلود کتاب «گزینه های معامله در انقضا: استراتژی ها و مدل هایی برای برنده شدن در بازی آخر»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان