دانلود کتاب The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management (به فارسی: علم تجارت الگوریتمی و مدیریت پورتفولیو) نوشته شده توسط «Robert Kissell»
اطلاعات کتاب علم تجارت الگوریتمی و مدیریت پورتفولیو
موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – اقتصاد ریاضی
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Academic Press
نویسنده: Robert Kissell
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2013
تعداد صفحه: 474
حجم فایل: 5.35 مگابایت
کد کتاب: 0124016898 , 9780124016897
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب علم تجارت الگوریتمی و مدیریت پورتفولیو
علم تجارت الگوریتمی و مدیریت پورتفولیو، با تاکید بر فرآیندهای معاملاتی الگوریتمی و مدل‌های معاملاتی فعلی، از سایر مدل‌های خود جدا است. رابرت کیسل، اولین نویسنده ای که تجارت الگوریتمی را در کلاس های مختلف دارایی مورد بحث قرار داد، بینش های کلیدی را در مورد راه هایی برای توسعه، آزمایش و ساخت الگوریتم های معاملاتی ارائه می دهد. خوانندگان یاد می‌گیرند که چگونه مدل‌های تاثیر بازار را ارزیابی کنند و عملکرد را در الگوریتم‌ها، معامله‌گران و کارگزاران ارزیابی کنند، و دانش لازم برای پیاده‌سازی سیستم‌های تجارت الکترونیک را به دست آورند.
این کتاب ارزشمند ساختار بازار، شکل‌گیری قیمت‌ها و چگونگی را خلاصه می‌کند. شرکت کنندگان مختلف با یکدیگر تعامل دارند، از جمله بلوف زدن، گمانه زنی، و قمار. خوانندگان جزئیات اساسی و ریاضیات الگوریتم های معاملاتی سفارشی شده و همچنین تکنیک های مدل سازی پیشرفته را برای بهبود سودآوری از طریق معاملات الگوریتمی و تکنیک های مدیریت ریسک مناسب می آموزند. موضوعات مدیریت پورتفولیو، از جمله عوامل کمی و مدل‌های جعبه سیاه، مورد بحث قرار می‌گیرند، و یک وب‌سایت همراه شامل مثال‌ها، تمرین‌های مکمل مجموعه داده‌ها در کتاب، و پروژه‌های بزرگ است.
- خوانندگان را برای ارزیابی تأثیر بازار آماده می‌کند. مدل‌سازی و ارزیابی عملکرد در بین الگوریتم‌ها، معامله‌گران، و کارگزاران.
- به خوانندگان کمک می‌کند تا سیستم‌هایی را برای مدیریت ریسک الگوریتمی و عدم اطمینان استخر تاریک طراحی کنند.
- خلاصه می‌کند. یک چارچوب تصمیم‌گیری الگوریتمی برای اطمینان از سازگاری بین اهداف سرمایه‌گذاری و اهداف تجاری.
The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management, with its emphasis on algorithmic trading processes and current trading models, sits apart from others of its kind. Robert Kissell, the first author to discuss algorithmic trading across the various asset classes, provides key insights into ways to develop, test, and build trading algorithms. Readers learn how to evaluate market impact models and assess performance across algorithms, traders, and brokers, and acquire the knowledge to implement electronic trading systems.
This valuable book summarizes market structure, the formation of prices, and how different participants interact with one another, including bluffing, speculating, and gambling. Readers learn the underlying details and mathematics of customized trading algorithms, as well as advanced modeling techniques to improve profitability through algorithmic trading and appropriate risk management techniques. Portfolio management topics, including quant factors and black box models, are discussed, and an accompanying website includes examples, data sets supplementing exercises in the book, and large projects.
- Prepares readers to evaluate market impact models and assess performance across algorithms, traders, and brokers.
- Helps readers design systems to manage algorithmic risk and dark pool uncertainty.
- Summarizes an algorithmic decision making framework to ensure consistency between investment objectives and trading objectives.
دانلود کتاب «علم تجارت الگوریتمی و مدیریت پورتفولیو»
