اقتصاد ریاضی

مدل‌سازی اقتصادسنجی سری‌های زمانی مالی

The econometric modelling of financial time series

دانلود کتاب The econometric modelling of financial time series (به فارسی: مدل‌سازی اقتصادسنجی سری‌های زمانی مالی) نوشته شده توسط «Terence C. Mills – Raphael N. Markellos»

اطلاعات کتاب مدل‌سازی اقتصادسنجی سری‌های زمانی مالی

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – اقتصاد ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Terence C. Mills – Raphael N. Markellos

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2008

تعداد صفحه: 472

حجم فایل: 2.56 مگابایت

کد کتاب: 052171009X , 9780521883818

نوبت چاپ: 3

توضیحات کتاب مدل‌سازی اقتصادسنجی سری‌های زمانی مالی

پرفروش ترین کتاب درسی فارغ التحصیل ترنس میلز پوشش مفصلی از آخرین تکنیک های تحقیقاتی و یافته های مربوط به تجزیه و تحلیل تجربی بازارهای مالی ارائه می دهد. در نسخه‌های قبلی، خواندن آن برای بسیاری از دوره‌های تحصیلات تکمیلی در مورد اقتصادسنجی مدل‌سازی مالی ضروری شده است. ویرایش سوم، که با همکاری رافائل مارکلوس نوشته شده است، حاوی انبوهی از مطالب جدید است که تحولات دهه گذشته را منعکس می کند. توجه ویژه ای به طیف گسترده ای از مدل های غیر خطی است که برای تجزیه و تحلیل داده های مالی مشاهده شده در فرکانس های بالا و ویژگی های حافظه بلند موجود در سری های زمانی مالی استفاده می شود. مطالب اصلی در مورد فرآیندهای ریشه واحد و مدل‌سازی روندها و شکست‌های ساختاری به طور قابل‌توجهی در یک فصل خاص گسترش یافته است. همچنین بحث گسترده ای در مورد درمان نوسانات، همراه با فصل جدیدی در مورد غیرخطی بودن و آزمایش آن وجود دارد.

Terence Mills’ best-selling graduate textbook provides detailed coverage of the latest research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. In its previous editions it has become required reading for many graduate courses on the econometrics of financial modelling. The third edition, co-authored with Raphael Markellos, contains a wealth of new material reflecting the developments of the last decade. Particular attention is paid to the wide range of nonlinear models that are used to analyse financial data observed at high frequencies and to the long memory characteristics found in financial time series. The central material on unit root processes and the modelling of trends and structural breaks has been substantially expanded into a chapter of its own. There is also an extended discussion of the treatment of volatility, accompanied by a new chapter on nonlinearity and its testing.

دانلود کتاب «مدل‌سازی اقتصادسنجی سری‌های زمانی مالی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان