اقتصاد ریاضی

مدل بلک-اسکولز-مرتون به عنوان ایده آل سازی اقتصادهای زمان گسسته

The Black-Scholes-Merton Model as an Idealization of Discrete-Time Economies

دانلود کتاب The Black-Scholes-Merton Model as an Idealization of Discrete-Time Economies (به فارسی: مدل بلک-اسکولز-مرتون به عنوان ایده آل سازی اقتصادهای زمان گسسته) نوشته شده توسط «David M. Kreps»

اطلاعات کتاب مدل بلک-اسکولز-مرتون به عنوان ایده آل سازی اقتصادهای زمان گسسته

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – اقتصاد ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: David M. Kreps

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2019

تعداد صفحه: 217

حجم فایل: 1.38 مگابایت

کد کتاب: 1108486363 , 9781108486361

توضیحات کتاب مدل بلک-اسکولز-مرتون به عنوان ایده آل سازی اقتصادهای زمان گسسته

این کتاب بررسی می‌کند که آیا مدل‌های زمان پیوسته در اقتصادهای مالی بدون اصطکاک می‌توانند به خوبی با مدل‌های زمان گسسته تقریب شوند یا خیر. به طور خاص به دنبال پاسخ به این سوال است: مدل معروف بلک شولز-مرتون (BSM) زمان پیوسته بازارهای مالی مدل‌های زمان گسسته واقعی‌تر آن بازارها را به چه معنا و تا چه اندازه ایده‌آل می‌کند؟ در حالی که به خوبی شناخته شده است که مدل BSM ایده آل سازی اقتصادهای زمان گسسته است که در آن فرآیند قیمت سهام توسط یک پیاده روی تصادفی دوجمله ای هدایت می شود، کمتر شناخته شده است که مدل BSM اقتصادهای زمان گسسته را ایده آل می کند که فرآیند قیمت سهام آنها توسط آن هدایت می شود. پیاده روی تصادفی عمومی تر دیوید ام. کرپس با شروع با مبانی اولیه مدل‌های زمان گسسته و زمان پیوسته، خواننده را به این بینش مهم با هدف کاهش موانع ورود برای بسیاری از اقتصاددانان مالی جریان اصلی هدایت می‌کند و در نتیجه خوانندگان کمتر فنی را به وضعیت بهتری می‌رساند. درک ارتباط بین BSM و اقتصادهای گسسته مجاور

This book examines whether continuous-time models in frictionless financial economies can be well approximated by discrete-time models. It specifically looks to answer the question: in what sense and to what extent does the famous Black-Scholes-Merton (BSM) continuous-time model of financial markets idealize more realistic discrete-time models of those markets? While it is well known that the BSM model is an idealization of discrete-time economies where the stock price process is driven by a binomial random walk, it is less known that the BSM model idealizes discrete-time economies whose stock price process is driven by more general random walks. Starting with the basic foundations of discrete-time and continuous-time models, David M. Kreps takes the reader through to this important insight with the goal of lowering the entry barrier for many mainstream financial economists, thus bringing less-technical readers to a better understanding of the connections between BSM and nearby discrete-economies.

دانلود کتاب «مدل بلک-اسکولز-مرتون به عنوان ایده آل سازی اقتصادهای زمان گسسته»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان