دانلود کتاب Optimal Risk-Return Trade-Offs of Commercial Banks: and the Suitability of Profitability Measures for Loan Portfolios (به فارسی: معاملات ریسک-بازده بهینه بانک های تجاری: و مناسب بودن معیارهای سودآوری برای پرتفوی وام) نوشته شده توسط «Jochen Kühn (auth.)»
اطلاعات کتاب معاملات ریسک-بازده بهینه بانک های تجاری: و مناسب بودن معیارهای سودآوری برای پرتفوی وام
موضوع اصلی: علوم (عمومی)
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
نویسنده: Jochen Kühn (auth.)
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2006
تعداد صفحه: 152
حجم فایل: 2.58 مگابایت
کد کتاب: 3540348212 , 9783540348214
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب معاملات ریسک-بازده بهینه بانک های تجاری: و مناسب بودن معیارهای سودآوری برای پرتفوی وام
کتاب حاضر این واقعیت را مورد انتقاد قرار می‌دهد که معیارهای سودآوری برگرفته از مدل‌های بازار سرمایه مانند نسبت شارپ و نسبت پاداش به VR برای پرتفوی وام‌ها پیشنهاد شده‌اند، اگرچه ارزیابی نشده است که آیا ریسک آنها وجود دارد یا خیر. -معادل بازده برای بانک ها بهینه است. این جلد قصد دارد این شکاف را پر کند.
رویکرد این کار استخراج درون زا مبادلات ریسک-بازده بهینه بانک های تجاری و مقایسه آنها با نسبت های پاداش به ریسک است. معاوضه ریسک و بازده برای بانک ها با در نظر گرفتن انضباط بازار، الزامات سرمایه نظارتی بازل I و بازل II و سپرده های بیمه شده به دست می آید.
مشخص شد که حتی نسبت پاداش به VaR که به صراحت با هدف ارزیابی پرتفوی وام ایجاد شده است، می تواند بسیار گمراه کننده باشد. این حجم همچنین به درک انگیزه های مدیریت ریسک بانک ها کمک می کند، به ویژه اینکه چگونه نظم بازار، سرمایه مورد نیاز و سپرده های بیمه شده بر تصمیم گیری بانک ها تأثیر می گذارد.
The present book criticizes the fact that profitability measures derived from capital market models such as the Sharpe ratio and the reward-to-VaR ratio are proposed for loan portfolios although it is not assessed whether their risk-return trade-offs are optimal for banks. This volume intends to fill this gap.
The approach of this work is to endogenously derive optimal risk-return trade-offs of commercial banks and to compare them with those of reward-to-risk ratios. The risk-return trade-offs for banks are derived taking into account market discipline, Basel I and Basel II regulatory capital requirements, and insured deposits.
It is found that even the reward-to-VaR ratio, which is explicitly developed for the purpose of valuating loan portfolios, can be highly misleading. The volume also helps in understanding risk management motives of banks, in particular, how market discipline, capital requirements, and insured deposits affect the decision-making of banks.
دانلود کتاب «معاملات ریسک-بازده بهینه بانک های تجاری: و مناسب بودن معیارهای سودآوری برای پرتفوی وام»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.