اقتصاد ریاضی

نظریه مرتون-بلک-اسکولز غیر گاوسی

Non-Gaussian Merton-Black-Scholes Theory

دانلود کتاب Non-Gaussian Merton-Black-Scholes Theory (به فارسی: نظریه مرتون-بلک-اسکولز غیر گاوسی) نوشته شده توسط «Svetlana I. Boyarchenko – Sergei Z. Levendorskii»

اطلاعات کتاب نظریه مرتون-بلک-اسکولز غیر گاوسی

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – اقتصاد ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wspc

نویسنده: Svetlana I. Boyarchenko – Sergei Z. Levendorskii

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2002

تعداد صفحه: 420 / 421

حجم فایل: 13.72 مگابایت

کد کتاب: 9812777482 , 9789812777485

نوبت چاپ: 1st

توضیحات کتاب نظریه مرتون-بلک-اسکولز غیر گاوسی

این کتاب یک کلاس تحلیلی قابل حمل و محاسباتی از مدل‌های غیر گاوسی برای شوک‌ها (فرایندهای منظم L?vy از نوع نمایی) و روش‌های تحلیلی مرتبط مشابه رویکرد اولیه مرتون-بلک-اسکولز را معرفی می‌کند که نویسندگان آن را مرتون- می‌نامند. نظریه بلک اسکولز. نویسندگان برنامه های کاربردی جالب برای مهندسان مالی و متخصصان اقتصاد مالی، گزینه های واقعی و معادلات دیفرانسیل جزئی (به ویژه عملگرهای شبه دیفرانسیل) را انتخاب کرده اند. متخصصان در فرآیندهای تصادفی از استفاده از تکنیک عملگرهای شبه دیفرانسیل در موقعیت‌های غیر گاوسی سود خواهند برد. نویسندگان همچنین آنالوگ‌های زمانی گسسته گزینه‌های دائمی آمریکایی و مسئله انتخاب بهینه سرمایه را در نظر می‌گیرند و چندین جهت ممکن را بیان می‌کنند که در آن روش‌های کتاب را می‌توان بیشتر توسعه داد. با در نظر گرفتن مخاطبان متنوع، کتاب نوشته شده است. به گونه ای که در ابتدا ساده و در فصول بعدی فنی تر باشد، به طوری که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مرتبط و ریاضیدانان بدون دانش قبلی از امور مالی و اقتصادی قابل دسترسی باشد.

This book introduces an analytically tractable and computationally effective class of non-Gaussian models for shocks (regular L?vy processes of the exponential type) and related analytical methods similar to the initial Merton-Black-Scholes approach, which the authors call the Merton-Black-Scholes theory. The authors have chosen applications interesting for financial engineers and specialists in financial economics, real options, and partial differential equations (especially pseudodifferential operators); specialists in stochastic processes will benefit from the use of the pseudodifferential operators technique in non-Gaussian situations. The authors also consider discrete time analogues of perpetual American options and the problem of the optimal choice of capital, and outline several possible directions in which the methods of the book can be developed further.Taking account of a diverse audience, the book has been written in such a way that it is simple at the beginning and more technical in further chapters, so that it is accessible to graduate students in relevant areas and mathematicians without prior knowledge of finance or economics.

دانلود کتاب «نظریه مرتون-بلک-اسکولز غیر گاوسی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان