اقتصاد ریاضی

اندازه گیری و کنترل نرخ بهره و ریسک اعتباری، ویرایش دوم

Measuring and Controlling Interest Rate and Credit Risk, 2nd edition

دانلود کتاب Measuring and Controlling Interest Rate and Credit Risk, 2nd edition (به فارسی: اندازه گیری و کنترل نرخ بهره و ریسک اعتباری، ویرایش دوم) نوشته شده توسط «Frank J. Fabozzi – Steven V. Mann – Moorad Choudhry»

اطلاعات کتاب اندازه گیری و کنترل نرخ بهره و ریسک اعتباری، ویرایش دوم

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Frank J. Fabozzi – Steven V. Mann – Moorad Choudhry

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 304 / 545

حجم فایل: 9.84 مگابایت

کد کتاب: 0471485918 , 9780471485919

نوبت چاپ: 2

توضیحات کتاب اندازه گیری و کنترل نرخ بهره و ریسک اعتباری، ویرایش دوم

اندازه‌گیری و کنترل نرخ بهره و ریسک اعتباری، کلیدهای استفاده از مشتقات برای کنترل ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری، و کنترل ریسک نرخ بهره در پرتفوی مشتقات اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن را فراهم می‌کند. این کتاب شامل اطلاعاتی در مورد اندازه‌گیری ریسک منحنی بازده، سوآپ و گزینه‌های معامله شده در مبادلات، گزینه‌های TC و محصولات مرتبط است و نحوه اندازه‌گیری و کنترل نرخ بهره ریسک پرتفوی اوراق قرضه یا موقعیت معاملاتی را شرح می‌دهد. اندازه‌گیری و کنترل نرخ بهره و ریسک اعتباری، یک ارزیابی سیستماتیک از نحوه اندازه‌گیری و کنترل ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری یک سبد اوراق قرضه یا موقعیت معاملاتی است که نکات کلیدی را در فرآیند مدیریت ریسک در ارتباط با موقعیت‌های مالی تعریف می‌کند. نویسندگان یک نمودار جریان کلامی ایجاد می‌کنند که ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری را در رابطه با ارزش‌گذاری، توزیع احتمال، پیش‌بینی نوسانات بازده، تحلیل‌های همبستگی و رگرسیون تعریف و نشان می‌دهد. ابزارهای پوششی مورد بحث شامل قراردادهای آتی، سوآپ نرخ بهره، اختیار معامله در بورس، اختیار معامله خارج از بورس و مشتقات اعتباری است. متن شامل مثال های محاسبه شده است و خوانندگان یاد خواهند گرفت که چگونه ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری یک سبد اوراق قرضه یا موقعیت تجاری را اندازه گیری و کنترل کنند. آنها رویکردهای ارزش در معرض ریسک، ارزش گذاری، توزیع احتمال، نوسانات بازده، معاملات آتی، سوآپ نرخ بهره، وجوه قابل معامله در مبادلات را کشف خواهند کرد. و اطلاعات عمیق و به روز در مورد اندازه گیری نرخ بهره با مشتقات، کمی کردن نتایج موقعیت ها و پوشش ریسک را بیابید. فرانک جی فابوزی (New Hope، PA) یک مشاور مالی، سردبیر مجله Portfolio است. مدیریت، و استاد کمکی امور مالی در دانشکده مدیریت دانشگاه ییل. استیون وی. مان (کلمبیا، SC) استاد امور مالی در دانشکده تجارت مور، دانشگاه کارولینای جنوبی است. Moorad Choudhry (سوری، انگلستان) معاون رئیس جمهور با خدمات مالی ساختاریافته JPMorgan Chase در لندن است. Moorad Choudhry (سوری، انگلستان) یک عضو ارشد در مرکز تجارت ریاضی و مالی، مدرسه کسب و کار CASS، لندن، و سردبیر مجله تجارت و مدیریت اوراق قرضه. او تعدادی کتاب در زمینه تحلیل درآمد ثابت و بازار سرمایه تألیف کرده است. Moorad کار خود را در شهر با ABN Amro Hoare Govett Sterling Bonds Limited آغاز کرد، جایی که او به عنوان یک بازارساز با لبه طلایی کار کرد، و Hambros Bank Limited جایی که او یک معامله گر اختصاصی استرلینگ بود. او در حال حاضر معاون خدمات مالی ساختاریافته با بانک جی پی مورگان چیس در لندن است.

Measuring and Controlling Interest Rate and Credit Risk provides keys to using derivatives to control interest rate risk and credit risk, and controlling interest rate risk in a mortgage-backed securities derivative portfolio. This book includes information on measuring yield curve risk, swaps and exchange-traded options, TC options and related products, and describes how to measure and control the interest rate of risk of a bond portfolio or trading position. Measuring and Controlling Interest Rate and Credit Risk is a systematic evaluation of how to measure and control the interest rate risk and credit risk of a bond portfolio or trading position, defining key points in the process of risk management as related to financial situations. The authors construct a verbal flow chart, defining and illustrating interest rate risk and credit risk in regards to valuation, probability distributions, forecasting yield volatility, correlation and regression analyses. Hedging instruments discussed include futures contracts, interest rate swaps, exchange traded options, OTC options, and credit derivatives. The text includes calculated examples and readers will learn how to measure and control the interest rate risk and credit risk of a bond portfolio or trading position. They will discover value at risk approaches, valuation, probability distributions, yield volatility, futures, interest rate swaps, exchange traded funds; and find in-depth, up-to-date information on measuring interest rate with derivatives, quantifying the results of positions, and hedging.Frank J. Fabozzi (New Hope, PA) is a financial consultant, the Editor of the Journal of Portfolio Management, and an Adjunct Professor of Finance at Yale University?s School of Management.Steven V. Mann (Columbia, SC) is Professor of Finance at the Moore School of Business, University of South Carolina. Moorad Choudhry (Surrey, UK) is a Vice President with JPMorgan Chase structured finance services in London.Moorad Choudhry (Surrey, England) is a senior Fellow at the Centre for Mathematical Trading and Finance, CASS Business School, London, and is Editor of the Journal of Bond Trading and Management. He has authored a number of books on fixed income analysis and the capital markets. Moorad began his City career with ABN Amro Hoare Govett Sterling Bonds Limited, where he worked as a gilt-edged market maker, and Hambros Bank Limited where he was a sterling proprietary trader. He is currently a vice-president in Structured Finance Services with JPMorgan Chase Bank in London.

دانلود کتاب «اندازه گیری و کنترل نرخ بهره و ریسک اعتباری، ویرایش دوم»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان