تجارت

تحلیل ریسک بازار: جلد چهارم: مدل‌های ارزش در معرض خطر (نسخه 4)

Market Risk Analysis: Volume IV: Value at Risk Models (v. 4)

دانلود کتاب Market Risk Analysis: Volume IV: Value at Risk Models (v. 4) (به فارسی: تحلیل ریسک بازار: جلد چهارم: مدل‌های ارزش در معرض خطر (نسخه 4)) نوشته شده توسط «Carol Alexander»

اطلاعات کتاب تحلیل ریسک بازار: جلد چهارم: مدل‌های ارزش در معرض خطر (نسخه 4)

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Carol Alexander

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 492 / 494

حجم فایل: 16.00 مگابایت

کد کتاب: 0470997885 , 9780470997888

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب تحلیل ریسک بازار: جلد چهارم: مدل‌های ارزش در معرض خطر (نسخه 4)

نوشته شده توسط آکادمیک برجسته ریسک بازار، پروفسور کارول الکساندر، مدل های ارزش در معرض خطر بخش چهارم مجموعه چهار جلدی تحلیل ریسک بازار را تشکیل می دهد. این کتاب با تکیه بر سه جلد قبلی، جامع‌ترین، دقیق‌ترین و دقیق‌ترین بررسی مدل‌های VaR بازار را ارائه می‌کند. این مبتنی بر دانش پایه ریاضیات مالی و آمار است که از جلد اول، مدل‌های عاملی، تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی، مدل‌های آماری نوسانات و همبستگی و کوپول‌های جلد دوم و از جلد سوم، دانش قیمت‌گذاری و ابزارهای مالی پوشش ریسک و نگاشت پرتفوی ابزارهای مشابه به عوامل خطر. یکی از ویژگی‌های یکپارچه این سری، رویکرد آموزشی به مثال‌های عملی است که در عمل به تجزیه و تحلیل ریسک بازار مربوط می‌شوند. مجموعاً، مجموعه چهار جلدی تحلیل ریسک بازار تقریباً هر مفهوم یا فرمولی را با یک مثال عملی، عددی یا یک مثال طولانی‌تر و تجربی نشان می‌دهد. مطالعه موردی. در هر چهار جلد تقریباً 300 مثال عددی و تجربی، 400 نمودار و شکل و 30 مورد مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها در صفحات گسترده تعاملی Excel موجود از CD-ROM همراه موجود است. مثال‌های تجربی و مطالعات موردی مختص این جلد عبارتند از: مدل‌های پارامتری خطی ارزش در معرض خطر (VaR): نرمال، دانشجویی t و مخلوط نرمال و از دست دادن دم مورد انتظار آنها (ETL)؛ فرمول‌های جدید برای VaR بر اساس بازده همبسته خودکار؛ مدل‌های شبیه‌سازی تاریخی VaR : نحوه مقیاس‌بندی VaR تاریخی و VaR تاریخی تعدیل‌شده با نوسان؛ مدل‌های VaR شبیه‌سازی مونت کارلو بر اساس توزیع‌های نرمال و Student t چند متغیره و بر اساس کوپول‌ها؛ مثال‌ها و مطالعات موردی از برنامه‌های کاربردی متعدد برای حساس به نرخ بهره، سهام، کالا و پورتفولیوهای بین‌المللی. تجزیه VaR سیستماتیک پرتفوی های بزرگ به مولفه های VaR به تنهایی و حاشیه ای؛ آزمون پس آزمون و ارزیابی ریسک مدل ریسک؛ فشار عامل فرضی و آزمون های استرس تاریخی و تست استرس بر اساس VaR و ETL.

Written by leading market risk academic, Professor Carol Alexander, Value-at-Risk Models forms part four of the Market Risk Analysis four volume set. Building on the three previous volumes this book provides by far the most comprehensive, rigorous and detailed treatment of market VaR models. It rests on the basic knowledge of financial mathematics and statistics gained from Volume I, of factor models, principal component analysis, statistical models of volatility and correlation and copulas from Volume II and, from Volume III, knowledge of pricing and hedging financial instruments and of mapping portfolios of similar instruments to risk factors. A unifying characteristic of the series is the pedagogical approach to practical examples that are relevant to market risk analysis in practice.All together, the Market Risk Analysis four volume set illustrates virtually every concept or formula with a practical, numerical example or a longer, empirical case study. Across all four volumes there are approximately 300 numerical and empirical examples, 400 graphs and figures and 30 case studies many of which are contained in interactive Excel spreadsheets available from the the accompanying CD-ROM . Empirical examples and case studies specific to this volume include:Parametric linear value at risk (VaR)models: normal, Student t and normal mixture and their expected tail loss (ETL);New formulae for VaR based on autocorrelated returns;Historical simulation VaR models: how to scale historical VaR and volatility adjusted historical VaR;Monte Carlo simulation VaR models based on multivariate normal and Student t distributions, and based on copulas;Examples and case studies of numerous applications to interest rate sensitive, equity, commodity and international portfolios;Decomposition of systematic VaR of large portfolios into standard alone and marginal VaR components;Backtesting and the assessment of risk model risk;Hypothetical factor push and historical stress tests, and stress testing based on VaR and ETL.

دانلود کتاب «تحلیل ریسک بازار: جلد چهارم: مدل‌های ارزش در معرض خطر (نسخه 4)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان