اقتصاد ریاضی

تحلیل ریسک بازار: اقتصاد سنجی مالی عملی، جلد 2

Market Risk Analysis: Practical Financial Econometrics, Volume 2

دانلود کتاب Market Risk Analysis: Practical Financial Econometrics, Volume 2 (به فارسی: تحلیل ریسک بازار: اقتصاد سنجی مالی عملی، جلد 2) نوشته شده توسط «Carol Alexander»

اطلاعات کتاب تحلیل ریسک بازار: اقتصاد سنجی مالی عملی، جلد 2

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – اقتصاد ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Carol Alexander

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2008

تعداد صفحه: 426 / 430

حجم فایل: 5.73 مگابایت

کد کتاب: 0470998016 , 9780470998014

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب تحلیل ریسک بازار: اقتصاد سنجی مالی عملی، جلد 2

نوشته شده توسط آکادمیک برجسته ریسک بازار، پروفسور کارول الکساندر، اقتصاد سنجی مالی عملی بخش دوم مجموعه چهار جلدی تحلیل ریسک بازار را تشکیل می دهد. این تکنیک‌های اقتصادسنجی را معرفی می‌کند که معمولاً برای تأمین مالی با یک نمایش انتقادی و انتخابی به کار می‌روند، با تأکید بر حوزه‌های اقتصادسنجی، مانند GARCH، cointegration و copulas که برای حل مشکلات در تجزیه و تحلیل ریسک بازار مورد نیاز هستند. این کتاب مطالب یک دوره تحصیلات تکمیلی یک ترم در اقتصاد سنجی مالی کاربردی را به شیوه ای بسیار آموزشی پوشش می دهد، زیرا هر بار که یک مفهوم معرفی می شود، یک مثال تجربی ارائه می شود، و در صورت امکان این موضوع با یک صفحه گسترده اکسل نشان داده می شود. همه با هم، ریسک بازار مجموعه تحلیل چهار جلدی تقریباً هر مفهوم یا فرمولی را با یک مثال عملی، عددی یا یک مطالعه موردی تجربی طولانی‌تر نشان می‌دهد. در هر چهار جلد تقریباً 300 مثال عددی و تجربی، 400 نمودار و شکل و 30 مورد مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها در صفحات گسترده تعاملی Excel موجود از CD-ROM همراه موجود است. مثال‌های تجربی و مطالعات موردی مختص این جلد عبارتند از: تحلیل عاملی با رگرسیون متعامد و با استفاده از مولفه‌های اصلی؛ تخمین پارامترهای متقارن و نامتقارن، نرمال و Student t GARCH و E-GARCH؛ Normal، Student t، Gumbel، Clayton، مخلوط نرمال. تراکم کوپولا و شبیه‌سازی از این کوپولاها با کاربرد در VaR و بهینه‌سازی پورتفولیو؛ تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی منحنی‌های بازده با کاربردهایی برای مصون سازی پرتفولیو و مدیریت دارایی/بدهی؛ شبیه‌سازی مخلوط عادی و سوئیچینگ مارکوف بازده GARCH؛ ردیابی شاخص مبتنی بر همجمعی و تجارت جفت با تصحیح خطا و مدل‌سازی پاسخ ضربه‌ای؛ مدل‌های رگرسیون سوئیچینگ مارکوف (کد Eviews)؛ پیش‌بینی ساختار اصطلاحی GARCH با هدف‌گیری نوسانات؛ رگرسیون‌های چندک غیرخطی با کاربردهای پوشش ریسک.

Written by leading market risk academic, Professor Carol Alexander, Practical Financial Econometrics forms part two of the Market Risk Analysis four volume set. It introduces the econometric techniques that are commonly applied to finance with a critical and selective exposition, emphasising the areas of econometrics, such as GARCH, cointegration and copulas that are required for resolving problems in market risk analysis. The book covers material for a one-semester graduate course in applied financial econometrics in a very pedagogical fashion as each time a concept is introduced an empirical example is given, and whenever possible this is illustrated with an Excel spreadsheet.All together, the Market Risk Analysis four volume set illustrates virtually every concept or formula with a practical, numerical example or a longer, empirical case study. Across all four volumes there are approximately 300 numerical and empirical examples, 400 graphs and figures and 30 case studies many of which are contained in interactive Excel spreadsheets available from the the accompanying CD-ROM . Empirical examples and case studies specific to this volume include:Factor analysis with orthogonal regressions and using principal component factors;Estimation of symmetric and asymmetric, normal and Student t GARCH and E-GARCH parameters;Normal, Student t, Gumbel, Clayton, normal mixture copula densities, and simulations from these copulas with application to VaR and portfolio optimization;Principal component analysis of yield curves with applications to portfolio immunization and asset/liability management;Simulation of normal mixture and Markov switching GARCH returns;Cointegration based index tracking and pairs trading, with error correction and impulse response modelling;Markov switching regression models (Eviews code);GARCH term structure forecasting with volatility targeting;Non-linear quantile regressions with applications to hedging.

دانلود کتاب «تحلیل ریسک بازار: اقتصاد سنجی مالی عملی، جلد 2»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان