دانلود کتاب Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework: Foundations, Evolution and Implementation (به فارسی: مدل‌سازی نرخ بهره در چارچوب چند منحنی: مبانی، تکامل و پیاده‌سازی) نوشته شده توسط «Marc Henrard»
اطلاعات کتاب مدل‌سازی نرخ بهره در چارچوب چند منحنی: مبانی، تکامل و پیاده‌سازی
موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – اقتصاد ریاضی
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Palgrave Macmillan
نویسنده: Marc Henrard
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2014
تعداد صفحه: 264 / 206
حجم فایل: 2.37 مگابایت
کد کتاب: 1137374659 , 9781137374653
توضیحات کتاب مدل‌سازی نرخ بهره در چارچوب چند منحنی: مبانی، تکامل و پیاده‌سازی
مدل‌سازی نرخ بهره در پنج سال گذشته پس از بحران مالی دستخوش تغییرات قابل‌توجهی شده است. دیگر یک منحنی بازده برای نمایش بازارهای واقعی جهان کافی نیست. در عوض، پزشکان و دانشگاهیان اکنون از چارچوب‌های چند منحنی استفاده می‌کنند که با دقت بیشتری شرایط فعلی بازار را نشان می‌دهد. بررسی کامل مدل‌های مورد استفاده در ادبیات دانشگاهی و توسط پزشکان صورت گرفته است و میلیون‌ها دلار در سرتاسر جهان برای بازنگری مفاهیم اساسی و توسعه مجدد مدل‌ها و سیستم‌ها در بانک‌ها، صندوق‌های تامینی و شرکت‌های بیمه پیشرو در جهان هزینه شده است.
br> این کتاب که به عنوان یک مرجع عملی برای دانشگاهیان و متخصصان به طور یکسان عمل می کند، تمام پایه های این رویکرد جدید را با تمرکز بر تحولات اخیر (13-2007) و تأثیر مدل های چند منحنی شرح می دهد. این اثر بر تعامل بین منحنی‌ها را تحلیل می‌کند، اینکه چگونه ابزارهای بازار نقدینگی و قراردادها منحنی‌هایی را که خیلی بیشتر از ضرب منحنی‌های منفرد هستند، تحمیل می‌کنند. سپس تأثیر آن بلوک‌های ساختمانی جدید را بر روی مدل‌های ساختاری پیشرفته‌تر توسعه می‌دهد. در یک فصل توسعه یافته، یک چارچوب چند منحنی و وثیقه یکپارچه ارائه شده است. همچنین تأثیر بر پیاده‌سازی در کتابخانه‌های فناوری اطلاعات را پوشش می‌دهد، مسائل مختلف را توصیف می‌کند و نمونه‌هایی از پیاده‌سازی کتابخانه‌ای در درجه تولید منسجم را ارائه می‌کند.
نوشته شده توسط یکی از بنیانگذاران چارچوب چند منحنی – پزشک و محقق باتجربه مارک هنریرد – این کتاب به طور خاص برای پزشکان با استفاده از چارچوب در بانک ها، صندوق های تامینی و خانه های تسویه از معاملات، ریسک نوشته شده است. دیدگاه مدیریت و مدل سازی با در دست داشتن این کتاب، خواننده باید بتواند یک چارچوب چند منحنی در یک بانک یا صندوق تامینی شامل تمام جنبه های عملی ایجاد کند.
Serving as a practical reference for academics and practitioners alike, this book details all the foundations of this new approach, focusing on recent developments (2007–13) and the impact of multi-curve models. It analyses the impact on the interaction between the curves, how market instruments liquidity and conventions force curves that are a lot more than simply a multiplication of single curves. It then develops the impact of those new building blocks on the more advanced term structure models. In an extended chapter, a unified multi-curve and collateral framework is presented. It also covers the impact on implementation in IT libraries, describing the various issues and providing examples of coherent production-grade library implementation.
Written by one of the founding fathers of the multi-curve framework – experienced practitioner and researcher Marc Henrard – the book is written specifically for practitioners using the framework in banks, hedge funds and clearing houses from a trading, risk management and modelling perspective. With this book in hand, the reader should be able to develop a multi-curve framework in a bank or hedge fund including all the practical aspects.
دانلود کتاب «مدل‌سازی نرخ بهره در چارچوب چند منحنی: مبانی، تکامل و پیاده‌سازی»
