دانلود کتاب Interest Rate Derivatives Explained: Volume 1: Products and Markets (به فارسی: مشتقات نرخ بهره توضیح داده شده: جلد 1: محصولات و بازارها) نوشته شده توسط «Jörg Kienitz»
اطلاعات کتاب مشتقات نرخ بهره توضیح داده شده: جلد 1: محصولات و بازارها
موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Palgrave Macmillan
نویسنده: Jörg Kienitz
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2015
تعداد صفحه: 223
حجم فایل: 6.36 مگابایت
کد کتاب: 1137360062 , 9781137360069
توضیحات کتاب مشتقات نرخ بهره توضیح داده شده: جلد 1: محصولات و بازارها
بازارهای مشتقات نرخ بهره در پی بحران مالی جهانی دستخوش تغییرات قابل توجهی شدند، تغییری که شامل اتخاذ چارچوب های مدل سازی چند منحنی و داده های بازار بود. علاوه بر این، حتی برای ابزارهای مالی ساده، به دلیل قراردادهای وثیقه و در نظر گرفتن xVA، تلاش قابل توجهی برای قیمت گذاری و مدیریت ریسک می تواند ضروری باشد. موارد اخیر تعدیل هایی به دلیل مشکلات اعتباری یا نقدینگی است. ما نه تنها ساخت منحنی بازدهی چندگانه را پوشش می‌دهیم، بلکه سطوح نوسانات را برای زیربناهای مختلف نیز در نظر می‌گیریم.
مشتقات نرخ بهره توضیح داده شده یک راهنمای فنی اما کاربردی برای بازارهای با درآمد ثابت پس از بحران ارائه می‌کند. بررسی کسب و کار، محصولات و ساختارها و مدل سازی ابزارهای نرخ بهره. به شیوه ای بسیار عملی نوشته شده است، پایه ای از دانش و درک محکمی از رویه فعلی بازار برای مهندسی مالی، مدیریت ریسک و تجارت محصولات نرخ بهره ارائه می دهد.
کتاب با تشریح زیرساخت‌های جدید بازار پس از بحران همراه با مقرراتی که صنعت را تغییر می‌دهند، آغاز می‌شود. این شامل مکانیسم های تسویه، وثیقه و سپس مقدمه ای بر مفاهیم پایه نرخ بهره است. در این پرتو همه مراحل لازم برای پوشش ابزارهای خطی مانند سوآپ را مورد بحث قرار می دهیم. برای این منظور، ساخت منحنی های بازده را با جزئیات در نظر می گیریم. علاوه بر این ملاحظات، ما مفهوم نوسان را مورد بحث قرار می‌دهیم و گزینه‌های استاندارد Caps/Floors و Swaption را پوشش می‌دهیم، اما همچنین محصولات پیشرفته از جمله مبادلات سررسید ثابت در نظر گرفته می‌شوند. در اینجا به جزئیات قیمت‌گذاری، عوامل خطر و مدیریت مناسب برای معاملات، کنترل و بخش‌های خزانه‌داری می‌پردازیم.
شرح مشتقات نرخ بهره توضیح داده شده به پزشکان جدید و باتجربه اطلاعات مختصری ارائه می‌دهد، اما راهنمای کامل مبانی محصولات نرخ بهره، بازارها، قیمت گذاری و مدیریت ریسک، و مرجع ارزشمندی برای هر کسی که در این زمینه مطالعه یا تحقیق می کند خواهد بود.
Interest Rate Derivatives Explained provides a technical but practical guide to the post-crisis fixed income markets, examining the business, products and structures and modeling of interest rate instruments. Written in a highly practical manner, it provides a foundation of knowledge and a solid understanding of the current market practice for financial engineering, risk management and trading of interest rate products.
The book begins by outlining the new, post-crisis market infrastructure along with the regulations that are reshaping the industry. This includes clearing mechanisms, collateral, and then an introduction to the basis notions of interest rates. In this light we discuss all necessary steps to cover linear instruments such as swaps. To this end we consider the building of yield curves in detail. Further to these considerations we discuss the notion of volatility and cover the standard options Caps/Floors and Swaptions but also advanced products including Constant Maturity Swaps are considered. Here we detail the pricing, the risk factors and the proper management for trading, controlling and for Treasury departments.
Interest Rate Derivatives Explained will provide both new and seasoned practitioners with a concise but thorough guide to the fundamentals of interest rate products, markets, pricing and risk management, and will be a valuable reference for anyone studying or researching the field.
دانلود کتاب «مشتقات نرخ بهره توضیح داده شده: جلد 1: محصولات و بازارها»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.