تجارت

فیلتر فرار در داخل: اسرار انحراف

Inside Volatility Filtering: Secrets of the Skew

دانلود کتاب Inside Volatility Filtering: Secrets of the Skew (به فارسی: فیلتر فرار در داخل: اسرار انحراف) نوشته شده توسط «Alireza Javaheri»

اطلاعات کتاب فیلتر فرار در داخل: اسرار انحراف

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Alireza Javaheri

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2015

تعداد صفحه: 321

حجم فایل: 6.44 مگابایت

کد کتاب: 111894397X , 9781118943977

نوبت چاپ: 2nd

توضیحات کتاب فیلتر فرار در داخل: اسرار انحراف

برداشت جدید و دقیق‌تر از رویکرد کلاسیک ارزیابی نوسانات Inside Volatility Filtering رویکرد جدیدی را برای تخمین نوسانات ارائه می‌کند، با استفاده از اقتصادسنجی مالی بر اساس تخمین دقیق‌تری از حالت پنهان. بر اساس ایده «فیلتر کردن»، این کتاب یک چارچوب دو مرحله‌ای را ارائه می‌کند که شامل توزیع قبلی چاپمن-کلموگروف و به دنبال آن توزیع پسین بیزی برای ایجاد یک تخمین قوی بر اساس تمام اطلاعات موجود است. این ویرایش دوم جدید شامل راهنمایی برای برآوردهای مبتنی بر قیمت‌های گزینه تاریخی به جای سهام، و همچنین Wiener Chaos Expansions و سایر رویکردهای طیفی است. استراتژی معاملاتی آماری نویسنده با بحث های عمیق تر گسترش یافته است و وب سایت همراه بینش موضوعی جدید، مدل های اضافی و نمودارهای اضافی را ارائه می دهد که سودآوری کالیبراسیون مدل کاربردی را بررسی می کند. با مشاوره تخصصی در مورد تبدیل داده ها به سود، رویکرد دقیق تری برای ارزیابی سری های زمانی کلاسیک و اقتصاد سنجی مالی پیدا خواهید کرد. بازارهای مالی همیشه مطابق منحنی زنگی معمولی رفتار نمی کنند. چولگی باعث ایجاد عدم اطمینان و شگفتی می شود و عملکرد معاملات را خدشه دار می کند، اما از بین نمی رود. این کتاب به معامله‌گران نشان می‌دهد که چگونه با چولگی کار کنند: چگونه آن را پیش‌بینی کنند، تأثیر آن را تخمین بزنند، و تعیین کنند که آیا داده‌ها هشداری برای دور ماندن هستند یا فرصتی برای سود. * تخمین‌های نوسانات را بر اساس داده‌های دقیق‌تر انجام دهید * مشاهدات گذشته را با احتمال بیزی ادغام کنید * از توزیع پسین حالت پنهان برای تخمین بهینه استفاده کنید * سودآوری تجارت را با استفاده از فرصت‌های “چولگی” افزایش دهید وال استریت دائماً در جستجوی روش‌های ارزیابی نوسان است که مدل‌های خود را بسازد. کنترل دقیق تر، اما دقیق تر چولگی، کلید دقت واقعی است. Inside Volatility Filtering راه بهتری را برای نزدیک شدن به توزیع‌های غیرعادی برای تخمین دقیق‌تر نوسانات به شما نشان می‌دهد.

A new, more accurate take on the classical approach to volatility evaluation Inside Volatility Filtering presents a new approach to volatility estimation, using financial econometrics based on a more accurate estimation of the hidden state. Based on the idea of “filtering”, this book lays out a two-step framework involving a Chapman-Kolmogorov prior distribution followed by Bayesian posterior distribution to develop a robust estimation based on all available information. This new second edition includes guidance toward basing estimations on historic option prices instead of stocks, as well as Wiener Chaos Expansions and other spectral approaches. The author’s statistical trading strategy has been expanded with more in-depth discussion, and the companion website offers new topical insight, additional models, and extra charts that delve into the profitability of applied model calibration. You’ll find a more precise approach to the classical time series and financial econometrics evaluation, with expert advice on turning data into profit. Financial markets do not always behave according to a normal bell curve. Skewness creates uncertainty and surprises, and tarnishes trading performance, but it’s not going away. This book shows traders how to work with skewness: how to predict it, estimate its impact, and determine whether the data is presenting a warning to stay away or an opportunity for profit. * Base volatility estimations on more accurate data * Integrate past observation with Bayesian probability * Exploit posterior distribution of the hidden state for optimal estimation * Boost trade profitability by utilizing “skewness” opportunities Wall Street is constantly searching for volatility assessment methods that will make their models more accurate, but precise handling of skewness is the key to true accuracy. Inside Volatility Filtering shows you a better way to approach non-normal distributions for more accurate volatility estimation.

دانلود کتاب «فیلتر فرار در داخل: اسرار انحراف»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان