دانلود کتاب Indices, Index Funds And ETFs: Exploring HCI, Nonlinear Risk and Homomorphisms (به فارسی: شاخص‌ها، صندوق‌های شاخص و ETF: بررسی HCI، ریسک غیرخطی و هممورفیسم‌ها) نوشته شده توسط «Michael I. C. Nwogugu»
اطلاعات کتاب شاخص‌ها، صندوق‌های شاخص و ETF: بررسی HCI، ریسک غیرخطی و هممورفیسم‌ها
موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – سرمایه گذاری
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Palgrave Macmillan UK
نویسنده: Michael I. C. Nwogugu
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2018
تعداد صفحه: 710
حجم فایل: 8.65 مگابایت
کد کتاب: 113744701X , 9781137447012
نوبت چاپ: 1st ed.
توضیحات کتاب شاخص‌ها، صندوق‌های شاخص و ETF: بررسی HCI، ریسک غیرخطی و هممورفیسم‌ها
شاخص‌ها، صندوق‌های شاخص و ETF به شدت نادرست و ناکارآمد هستند و بیش از 120 تریلیون یورو اوراق بهادار، بدهی‌ها و کالاها را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهند. این کتاب سوگیری‌های ریاضی/آماری، بازنمایی‌های نادرست، بازگشتی، ریسک غیرخطی و هم‌مورفیسم‌های ذاتی در شاخص‌های حقوق صاحبان سهام، بدهی، ریسک تعدیل‌شده، مبتنی بر گزینه‌ها، CDS و شاخص‌های کالا را تجزیه و تحلیل می‌کند – و در نتیجه، صندوق‌های شاخص مرتبط و ETFs. این کتاب «اکوسیستم‌های شاخص محبوب» را توصیف می‌کند، پدیده‌ای که قیمت مصنوعی را برای ابزارهای مالی فراهم می‌کند و می‌تواند باعث ریسک سیستمیک، بی‌ثباتی مالی، مدیریت درآمد و تورم شود. این کتاب توضیح می‌دهد که چرا شاخص‌ها و اتحادهای استراتژیک نظریه چشم‌انداز نسل سوم (PT3)، رویکردهای مرتبط و بیشتر نظریه‌های قیمت‌گذاری دارایی بین‌زمانی را باطل می‌کنند. این کتاب سه مدل تصمیم گیری جدید و برخی از انواع جدید شاخص ها را معرفی می کند که کارآمدتر از شاخص های سهام/ اوراق قرضه موجود هستند. این کتاب توضیح می دهد که چرا چارچوب میانگین واریانس، قضیه برابری Put-Call، ICAPM/CAPM، نسبت شارپ، نسبت ترینور، آلفای جنسن، نسبت اطلاعات، و معیارهای عملکرد مبتنی بر DEA اشتباه هستند. ETF های اهرمی/معکوس و ETF های مصنوعی گمراه کننده و نادرست هستند و روش های غیرقانونی برای کاهش آربیتراژ شاخص و آربیتراژ ETF معرفی شده اند.
Indices, index funds and ETFs are grossly inaccurate and inefficient and affect more than €120 trillion worth of securities, debts and commodities worldwide. This book analyzes the mathematical/statistical biases, misrepresentations, recursiveness, nonlinear risk and homomorphisms inherent in equity, debt, risk-adjusted, options-based, CDS and commodity indices – and by extension, associated index funds and ETFs. The book characterizes the “Popular-Index Ecosystems,” a phenomenon that provides artificial price-support for financial instruments, and can cause systemic risk, financial instability, earnings management and inflation. The book explains why indices and strategic alliances invalidate Third-Generation Prospect Theory (PT3), related approaches and most theories of Intertemporal Asset Pricing. This book introduces three new decision models, and some new types of indices that are more efficient than existing stock/bond indices. The book explains why the Mean-Variance framework, the Put-Call Parity theorem, ICAPM/CAPM, the Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha, the Information Ratio, and DEA-Based Performance Measures are wrong. Leveraged/inverse ETFs and synthetic ETFs are misleading and inaccurate and non-legislative methods that reduce index arbitrage and ETF arbitrage are introduced.
دانلود کتاب «شاخص‌ها، صندوق‌های شاخص و ETF: بررسی HCI، ریسک غیرخطی و هممورفیسم‌ها»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.