تجارت

نمایه سازی و علت بازارهای مالی روش تحلیل سری زمانی غیر ثابت

Indexation and Causation of Financial Markets Nonstationary time series analysis method

دانلود کتاب Indexation and Causation of Financial Markets Nonstationary time series analysis method (به فارسی: نمایه سازی و علت بازارهای مالی روش تحلیل سری زمانی غیر ثابت) نوشته شده توسط «Yoko Tanokura – Genshiro Kitagawa»

اطلاعات کتاب نمایه سازی و علت بازارهای مالی روش تحلیل سری زمانی غیر ثابت

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Yoko Tanokura – Genshiro Kitagawa

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2016

تعداد صفحه: 110

حجم فایل: 9.49 مگابایت

کد کتاب: 4431552758 , 9784431552758

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب نمایه سازی و علت بازارهای مالی روش تحلیل سری زمانی غیر ثابت

این کتاب یک روش آماری جدید برای ساخت شاخص قیمت یک دارایی مالی را ارائه می‌کند که در آن توزیع‌های قیمتی کج و سنگین هستند و اثربخشی این روش را بررسی می‌کنند. به منظور انعکاس کامل حرکات قیمت ها یا بازده یک دارایی مالی، شاخص باید توزیع آنها را منعکس کند. با این حال، آنها اغلب دم سنگین و احتمالاً کج هستند و شناسایی مستقیم آنها آسان نیست. این کتاب ابتدا یک روش ساخت شاخص بسته به توزیع قیمت، با استفاده از تجزیه و تحلیل سری های زمانی غیر ثابت توسعه می دهد. اولاً، روند بلندمدت توزیع‌های بهینه قیمت‌های تبدیل شده باکس-کاکس با برازش یک مدل روند با نویزهای مشاهده متغیر با زمان برآورد می‌شود. با اعمال مدل‌سازی فضای حالت، تخمین انجام می‌شود و مشاهدات گمشده به طور خودکار درون‌یابی می‌شوند. در نهایت، شاخص با در نظر گرفتن تبدیل معکوس باکس-کاکس روند بهینه درازمدت تعریف می‌شود. این کتاب روش را برای داده های مالی مختلف به کار می برد. به عنوان مثال، با اعمال آن در بازار سوآپ پیش‌فرض اعتباری که در آن تعداد مشاهدات در طول زمان به دلیل عدم بلوغ متفاوت است، اثرات سرریز بحران مالی با استفاده از تجزیه و تحلیل سهم قدرت برای اندازه‌گیری جریان اطلاعات بین شاخص‌ها شناسایی می‌شود. بررسی ها نشان می دهد که اعمال این روش در بازارهایی با اطلاعات ناکافی مانند بازارهای با رشد سریع یا نابالغ می تواند موثر باشد.

This book presents a new statistical method of constructing a price index of a financial asset where the price distributions are skewed and heavy-tailed and investigates the effectiveness of the method. In order to fully reflect the movements of prices or returns on a financial asset, the index should reflect their distributions. However, they are often heavy-tailed and possibly skewed, and identifying them directly is not easy. This book first develops an index construction method depending on the price distributions, by using nonstationary time series analysis. Firstly, the long-term trend of the distributions of the optimal Box–Cox transformed prices is estimated by fitting a trend model with time-varying observation noises. By applying state space modeling, the estimation is performed and missing observations are automatically interpolated. Finally, the index is defined by taking the inverse Box–Cox transformation of the optimal long-term trend. This book applies the method to various financial data. For example, applying it to the sovereign credit default swap market where the number of observations varies over time due to the immaturity, the spillover effects of the financial crisis are detected by using the power contribution analysis measuring the information flows between indices. The investigations show that applying this method to the markets with insufficient information such as fast-growing or immature markets can be effective.

دانلود کتاب «نمایه سازی و علت بازارهای مالی روش تحلیل سری زمانی غیر ثابت»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان