تجارت

قیمت گذاری گزینه ارز: راهنمای پزشک

Foreign Exchange Option Pricing: A Practitioner's Guide

دانلود کتاب Foreign Exchange Option Pricing: A Practitioner’s Guide (به فارسی: قیمت گذاری گزینه ارز: راهنمای پزشک) نوشته شده توسط «Iain J. Clark»

اطلاعات کتاب قیمت گذاری گزینه ارز: راهنمای پزشک

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley (A John Wiley and Sons Ltd. Publication)

نویسنده: Iain J. Clark

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2011

تعداد صفحه: 300

حجم فایل: 2.29 مگابایت

کد کتاب: 0470683686 , 9780470683682

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب قیمت گذاری گزینه ارز: راهنمای پزشک

این کتاب گزینه های ارز خارجی را از دیدگاه کارشناس امور مالی پوشش می دهد. این شامل همه چیزهایی است که یک مقدار یا تاجری که در یک بانک یا صندوق تامینی کار می‌کند باید در مورد ریاضیات ارز خارجی بداند – نه فقط ریاضیات نظری که در کتاب‌های دیگر پوشش داده شده‌اند، بلکه پوشش جامع اجرا، قیمت‌گذاری و کالیبراسیون را نیز شامل می‌شود. این کتاب با محتوای توسعه یافته با ورودی از معامله گران و با مثال هایی با استفاده از داده های دنیای واقعی، بسیاری از محصولات رایج تر درخواست شده از میزهای معاملاتی گزینه های FX را همراه با مدل هایی معرفی می کند که ویژگی های ریسک لازم برای قیمت گذاری دقیق این محصولات را نشان می دهد. مهم‌تر از همه، این کتاب روش‌های عددی مورد نیاز برای کالیبراسیون این مدل‌ها را توصیف می‌کند – حوزه‌ای که اغلب در ادبیات نادیده گرفته می‌شود، که با این وجود در عمل از اهمیت بالایی برخوردار است. درمان کامل در یک متن یکپارچه به ویژگی‌های زیر داده شده است: قراردادهای صحیح بازار برای ساخت و ساز سطح نوسانات FX تنظیم برای نشست و تحویل با تاخیر گزینه‌ها قیمت‌گذاری وانیل و آپشن‌های مانع در زیر لبخند نوسانات خم شدن سد برای محدود کردن خطر ناپیوستگی سد نزدیک به انقضا استحکام صنعت در معادلات دیفرانسیل جزئی یک و چند متغیر فضایی با استفاده از تفاوت‌های محدود در شبکه‌های غیریکنواخت روش‌های تبدیل فوریه برای قیمت‌گذاری گزینه‌های اروپایی با استفاده از توابع مشخصه مدل‌های نوسانات تصادفی و محلی، و یک مدل مختلط تصادفی/محلی نوسانات مدل سه عاملی با قدمت طولانی مدل FXتکنیک‌های کالیبراسیون عددی برای همه مدل‌ها در این کار رویکرد متغیر حالت برای قیمت گذاری گزینه های کاملاً وابسته به مسیر با استفاده از معادلات دیفرانسیل جزئی یا شبیه سازی مونت کارلو با اتصال نظریه ریاضی دقیق با عمل، این راهنمای ضروری برای گزینه های ارز خارجی در ادامه است. خارج از بازار مالی واقعی. فهرست مطالب مقدمات ریاضی دلتاها و قراردادهای بازار نوسانات سطحی ساخت و ساز نوسانات محلی و نوسانات ضمنی نوسانات استوکاستیک روشهای عددی برای قیمت گذاری و کالیبراسیون نسل اول Exotics – گزینه های باینری و موانع ژنتیکی-گزینه های خارجی

This book covers foreign exchange options from the point of view of the finance practitioner. It contains everything a quant or trader working in a bank or hedge fund would need to know about the mathematics of foreign exchange—not just the theoretical mathematics covered in other books but also comprehensive coverage of implementation, pricing and calibration.  With content developed with input from traders and with examples using real-world data, this book introduces many of the more commonly requested products from FX options trading desks, together with the models that capture the risk characteristics necessary to price these products accurately. Crucially, this book describes the numerical methods required for calibration of these models – an area often neglected in the literature, which is nevertheless of paramount importance in practice. Thorough treatment is given in one unified text to the following features:Correct market conventions for FX volatility surface constructionAdjustment for settlement and delayed delivery of optionsPricing of vanillas and barrier options under the volatility smileBarrier bending for limiting barrier discontinuity risk near expiryIndustry strength partial differential equations in one and several spatial variables using finite differences on nonuniform gridsFourier transform methods for pricing European options using characteristic functionsStochastic and local volatility models, and a mixed stochastic/local volatility modelThree-factor long-dated FX modelNumerical calibration techniques for all the models in this workThe augmented state variable approach for pricing strongly path-dependent options using either partial differential equations or Monte Carlo simulationConnecting mathematically rigorous theory with practice, this is the essential guide to foreign exchange options in the context of the real financial marketplace.Table of ContentsMathematical Preliminaries Deltas and Market ConventionsVolatility Surface ConstructionLocal Volatility and Implied VolatilityStochastic VolatilityNumerical Methods for Pricing and CalibrationFirst Generation Exotics – Binary and Barrier OptionsSecond Generation ExoticsMulticurrency OptionsLong-dated FX Options

دانلود کتاب «قیمت گذاری گزینه ارز: راهنمای پزشک»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان