مدیریت

پیش بینی نوسانات در بازارهای مالی، ویرایش دوم (مالی کمی)

Forecasting Volatility in the Financial Markets, Second Edition (Quantitative Finance)

دانلود کتاب Forecasting Volatility in the Financial Markets, Second Edition (Quantitative Finance) (به فارسی: پیش بینی نوسانات در بازارهای مالی، ویرایش دوم (مالی کمی)) نوشته شده توسط «Stephen Satchell – John Knight»

اطلاعات کتاب پیش بینی نوسانات در بازارهای مالی، ویرایش دوم (مالی کمی)

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – مدیریت و رهبری

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Butterworth-Heinemann

نویسنده: Stephen Satchell – John Knight

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2002

تعداد صفحه: 428

حجم فایل: 9.22 مگابایت

کد کتاب: 0750655151 , 9780750655156

نوبت چاپ: 2

توضیحات کتاب پیش بینی نوسانات در بازارهای مالی، ویرایش دوم (مالی کمی)

این نسخه جدید پیش‌بینی نوسانات در بازارهای مالی فرض می‌کند که خواننده پایه محکمی در اصول و روش‌های کلیدی درک اندازه‌گیری نوسان دارد و بر اساس آن دانش به جزئیات مدل‌سازی و تکنیک‌های پیش‌بینی پیشرفته می‌پردازد. این یک بررسی از راه های اندازه گیری ریسک و تعریف مدل های مختلف نوسانات و بازده ارائه می دهد. ویراستاران جان نایت و استفان ساچل مجموعه ای چشمگیر از مشارکت کنندگان را گرد هم آورده اند که تحقیقاتی را از حوزه تخصصی خود در رابطه با پیش بینی نوسانات ارائه می دهند. خوانندگانی که از معیارهای نوسانات و استراتژی های مدیریت ریسک آگاهی دارند، از این مجموعه فصل های به روز در مورد آخرین تکنیک ها در پیش بینی نوسانات بهره مند خواهند شد. فصل های جدید برای این نسخه سوم: * مدل نوسانات چه فایده ای دارد؟ Engle and Patton * برنامه های کاربردی برای انواع پورتفولیو Dan diBartolomeo * مقایسه ویژگی های واریانس تحقق یافته برای شاخص های سهام FTSE 100 و FTSE 250 راب کورنیش * مدل سازی و پیش بینی نوسانات در امور مالی Xiao و Aydemir * بررسی عملکرد نسبی مدل های GARCH در مقابل قواعد ساده در پیش‌بینی نوسانات توماس آ. سیلوی * متفکران برجسته جدیدترین تحقیقات را در مورد پیش‌بینی نوسانات ارائه می‌کنند * نویسندگان بین‌المللی طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با پیش‌بینی نوسانات را پوشش می‌دهند * دانش اولیه نوسان، ریاضیات مالی و مدل‌سازی را فرض می‌کنند

This new edition of Forecasting Volatility in the Financial Markets assumes that the reader has a firm grounding in the key principles and methods of understanding volatility measurement and builds on that knowledge to detail cutting-edge modelling and forecasting techniques. It provides a survey of ways to measure risk and define the different models of volatility and return. Editors John Knight and Stephen Satchell have brought together an impressive array of contributors who present research from their area of specialization related to volatility forecasting. Readers with an understanding of volatility measures and risk management strategies will benefit from this collection of up-to-date chapters on the latest techniques in forecasting volatility. Chapters new to this third edition: * What good is a volatility model? Engle and Patton * Applications for portfolio variety Dan diBartolomeo * A comparison of the properties of realized variance for the FTSE 100 and FTSE 250 equity indices Rob Cornish * Volatility modeling and forecasting in finance Xiao and Aydemir * An investigation of the relative performance of GARCH models versus simple rules in forecasting volatility Thomas A. Silvey * Leading thinkers present newest research on volatility forecasting *International authors cover a broad array of subjects related to volatility forecasting *Assumes basic knowledge of volatility, financial mathematics, and modelling

دانلود کتاب «پیش بینی نوسانات در بازارهای مالی، ویرایش دوم (مالی کمی)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان