دانلود کتاب Forecasting High-Frequency Volatility Shocks: An Analytical Real-Time Monitoring System (به فارسی: پیش‌بینی شوک‌های نوسانات با فرکانس بالا: یک سیستم پایش بی‌درنگ تحلیلی) نوشته شده توسط «Holger Kömm (auth.)»
اطلاعات کتاب پیش‌بینی شوک‌های نوسانات با فرکانس بالا: یک سیستم پایش بی‌درنگ تحلیلی
موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Gabler Verlag
نویسنده: Holger Kömm (auth.)
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2016
تعداد صفحه: 188
حجم فایل: 2.02 مگابایت
کد کتاب: 3658125969 , 9783658125967
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب پیش‌بینی شوک‌های نوسانات با فرکانس بالا: یک سیستم پایش بی‌درنگ تحلیلی
این پایان نامه استراتژی جدیدی را ارائه می دهد که داده های انبوه کمی و کیفی را در قالب اخبار متنی و قیمت دارایی های تیک به تیک برای پیش بینی خطر شوک های نوسانات آتی متحد می کند. هولگر کوم استراتژی پیشنهادی را در یک سیستم نظارتی تعبیه می‌کند و ابتدا از دنباله‌ای از برآوردگرهای رقیب برای محاسبه نوسانات غیرقابل مشاهده استفاده می‌کند. دوم، یک مدل مخلوط سوئیچینگ مارکوف دو حالته جدید برای سری‌های زمانی اتورگرسیو و با باد صفر برای شناسایی شکست‌های ساختاری در فرآیند تولید داده‌های نهفته و سوم، انتخابی از الگوریتم‌های تشخیص الگوی رقابتی برای طبقه‌بندی اطلاعات بالقوه تعبیه‌شده در موارد غیرمنتظره، اما داده های متنی قابل مشاهده عمومی در اطلاعات شوک و غیر شوک. این مانیتور در یک بررسی دو ساله در مورد دارایی‌های استاندارد اصلی فهرست شده در شاخص‌های DAX، MDAX، SDAX و TecDAX، آموزش، آزمایش و ارزیابی می‌شود.
This thesis presents a new strategy that unites qualitative and quantitative mass data in form of text news and tick-by-tick asset prices to forecast the risk of upcoming volatility shocks. Holger Kömm embeds the proposed strategy in a monitoring system, using first, a sequence of competing estimators to compute the unobservable volatility; second, a new two-state Markov switching mixture model for autoregressive and zero-inflated time-series to identify structural breaks in a latent data generation process and third, a selection of competing pattern recognition algorithms to classify the potential information embedded in unexpected, but public observable text data in shock and nonshock information. The monitor is trained, tested, and evaluated on a two year survey on the prime standard assets listed in the indices DAX, MDAX, SDAX and TecDAX.
دانلود کتاب «پیش‌بینی شوک‌های نوسانات با فرکانس بالا: یک سیستم پایش بی‌درنگ تحلیلی»
