دانلود کتاب Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective (به فارسی: مدلسازی مالی: دیدگاه معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب مانده) نوشته شده توسط «Stéphane Crépey (auth.)»
اطلاعات کتاب مدلسازی مالی: دیدگاه معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب مانده
موضوع اصلی: علوم (عمومی)
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
نویسنده: Stéphane Crépey (auth.)
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2013
تعداد صفحه: 459 / 463
حجم فایل: 4.65 مگابایت
کد کتاب: 3642371132 , 9783642371134
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب مدلسازی مالی: دیدگاه معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب مانده
معادلات دیفرانسیل تصادفی عقبگرد (BSDEs) یک چارچوب ریاضی کلی برای حل سوالات قیمت گذاری و مدیریت ریسک مشتقات مالی ارائه می دهد. آنها برای مسائل قیمت گذاری غیرخطی مانند محاسبات CVA که از زمان بحران توسعه یافته اند از اهمیت فزاینده ای برخوردار هستند. اگرچه BSDE ها برای دانشگاهیان به خوبی شناخته شده اند، اما برای متخصصان صنعت مالی کمتر آشنا هستند. به منظور پر کردن این شکاف، این کتاب مدلسازی مالی و مالی محاسباتی را از منظر BSDE بازبینی می‌کند و دیدگاهی واحد از تئوری قیمت‌گذاری و پوشش ریسک در تمام طبقات دارایی ارائه می‌کند. همچنین شامل بررسی ابزارهای مالی کمی، از جمله تکنیک های فوریه، روش های مونت کارلو، تفاوت های محدود و طرح های کالیبراسیون مدل است. به منظور استفاده در دوره های تحصیلات تکمیلی در امور مالی محاسباتی و مدل سازی مالی، مجموعه مسائل تصحیح شده و برگه های Matlab ارائه شده است.
کتاب استفان کرپی با چند فصل در مورد مواد فرآیندهای تصادفی کلاسیک شروع می‌شود، و سپس… کمربند ایمنی خود را ببندید… نویسنده شروع به سفر به عقب در زمان از طریق معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب‌افتاده (BSDE) می‌کند. . این بدان معنا نیست که باید کتاب را به عقب بخواند، مانند یک مانگا! در عوض، امکان حرکت به عقب در زمان، حتی اگر از انواع سناریوهای نهایی پیروی از یک قانون احتمال، فرصت‌های زیادی را برای همه آن مشکلات قیمت‌گذاری که راه‌حل آنها یک انتظار ساده نیست، باز می‌کند. به عنوان مثال، این اجازه می دهد تا برای مشکلات چارچوب بندی مانند قیمت گذاری با اعتبار و هزینه های تامین مالی در یک تنظیم دقیق ریاضی. تا آنجا که من می دانم، این اولین کتابی است که برای چندین سطح از مخاطبان نوشته شده است، با برنامه های کاربردی برای مدل سازی مالی و استفاده از BSDE به عنوان یکی از ابزارهای اصلی، و همانطور که آهنگ می گوید: “این هرگز نیست. به خوبی بار اول”.
دامیانو بریگو، رئیس امور مالی ریاضی، کالج امپریال لندن
در حالی که نظریه کلاسیک آربیتراژ رایگان است. قیمت گذاری بالغ شده است، و اکنون به خوبی توسط صنعت مالی درک و استفاده می شود، تئوری BSDE ها همچنان از رشد سریعی برخوردار است و همچنان حوزه ای محدود به محققان دانشگاهی و تعداد انگشت شماری از متخصصان است. کتاب کرپی این رویکرد جدید را به جامعه وسیع تری از محققان درگیر در مدل سازی ریاضی در امور مالی ارائه می دهد. واضح است که این یک مرجع ضروری برای هر کسی است که به آخرین پیشرفت‌ها در ریاضیات مالی علاقه دارد.
Marek Musiela، معاون مدیرموسسه مالی کمی آکسفورد-من
Backward stochastic differential equations (BSDEs) provide a general mathematical framework for solving pricing and risk management questions of financial derivatives. They are of growing importance for nonlinear pricing problems such as CVA computations that have been developed since the crisis. Although BSDEs are well known to academics, they are less familiar to practitioners in the financial industry. In order to fill this gap, this book revisits financial modeling and computational finance from a BSDE perspective, presenting a unified view of the pricing and hedging theory across all asset classes. It also contains a review of quantitative finance tools, including Fourier techniques, Monte Carlo methods, finite differences and model calibration schemes. With a view to use in graduate courses in computational finance and financial modeling, corrected problem sets and Matlab sheets have been provided.
Stéphane Crépey’s book starts with a few chapters on classical stochastic processes material, and then… fasten your seatbelt… the author starts traveling backwards in time through backward stochastic differential equations (BSDEs). This does not mean that one has to read the book backwards, like a manga! Rather, the possibility to move backwards in time, even if from a variety of final scenarios following a probability law, opens a multitude of possibilities for all those pricing problems whose solution is not a straightforward expectation. For example, this allows for framing problems like pricing with credit and funding costs in a rigorous mathematical setup. This is, as far as I know, the first book written for several levels of audiences, with applications to financial modeling and using BSDEs as one of the main tools, and as the song says: “it’s never as good as the first time”.
Damiano Brigo, Chair of Mathematical Finance, Imperial College London
While the classical theory of arbitrage free pricing has matured, and is now well understood and used by the finance industry, the theory of BSDEs continues to enjoy a rapid growth and remains a domain restricted to academic researchers and a handful of practitioners. Crépey’s book presents this novel approach to a wider community of researchers involved in mathematical modeling in finance. It is clearly an essential reference for anyone interested in the latest developments in financial mathematics.
Marek Musiela, Deputy Director of theOxford-Man Institute of Quantitative Finance
دانلود کتاب «مدلسازی مالی: دیدگاه معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب مانده»
