سرمایه گذاری

سیستم های تجارت خبره: مدل سازی بازارهای مالی با رگرسیون هسته

Expert trading systems: modeling financial markets with kernel regression

دانلود کتاب Expert trading systems: modeling financial markets with kernel regression (به فارسی: سیستم های تجارت خبره: مدل سازی بازارهای مالی با رگرسیون هسته) نوشته شده توسط «John R. Wolberg»

اطلاعات کتاب سیستم های تجارت خبره: مدل سازی بازارهای مالی با رگرسیون هسته

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – سرمایه گذاری

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: John R. Wolberg

زبان: english

فرمت کتاب: DJVU (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2000

تعداد صفحه: 251

حجم فایل: 2.26 مگابایت

کد کتاب: 0471345083 , 9780471345084

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب سیستم های تجارت خبره: مدل سازی بازارهای مالی با رگرسیون هسته

Expert Trading Systems “این کتاب مقدمه ای عالی برای مدل سازی آماری پیشرفته بازارهای مالی است. توضیح ولبرگ در مورد رگرسیون هسته واضح و مستقیم است. نویسنده با دقت خوانندگان را در هر مرحله از طراحی سیستم تجارت راهنمایی می کند و به آنها اشاره می کند که مشکلات احتمالی آنها وجود دارد. علاوه بر این، مثال‌ها بدون اینکه در یک مشتق ریاضی طولانی درهم‌تنیده شوند، درک دقیقی از موضوع به دست می‌دهند.” —Peter F. Borish، رئیس شرکت تجارت کامپیوتری “کاربرد موفقیت آمیز روش های مدل سازی پیشرفته برای توسعه سیستم های معاملاتی خبره و مدل های پیش بینی بازار مالی نیازمند دانش نظری و عملی است. وولبرگ در توسعه و کاربرد رگرسیون هسته پیشگام بود. الگوریتم رگرسیون هسته ای پیشرفته وولبرگ نسبت به روش های موجود سریعتر است، بنابراین کاربرد آن را به شدت گسترش می دهد. این کتاب برای هر تمرین کننده ای در این زمینه است.” — دیوید آرونسون، رئیس، شرکت Raden Research Group. “رگرسیون هسته یک تکنیک مدل‌سازی آماری قدرتمندی است که عملکرد عالی را در کاربردهای مختلف از جمله پیش‌بینی بازار مالی ارائه می‌دهد. استفاده از آن به طور سنتی به دلیل نیازهای محاسباتی بالقوه بسیار محدود آن بوده است، اما ولبرگ الگوریتم مؤثری را ارائه می‌کند که محاسبات را بر اساس مرتبه‌های بزرگی سرعت می‌بخشد و آن را به صورت جهانی در دسترس قرار می‌دهد.” -تیموتی مسترز، نویسنده Neural, Novel & الگوریتم‌های ترکیبی برای پیش‌بینی سری‌های زمانی “این کتاب مروری عالی از تکنیک‌های مدل‌سازی غیرخطی مورد استفاده برای ساخت مدل‌های پیش‌بینی برای سری‌های زمانی مالی ارائه می‌کند. هم به عنوان متنی برای یک دوره مدل‌سازی مالی و هم برای یک تحلیلگر مالی که می‌خواهد از روش‌های هسته استفاده کند مناسب است. ولبرگ رویکرد نوآورانه خود را برای سرعت بخشیدن به رگرسیون هسته توصیف می کند، که به این روش ها اجازه می دهد تا برای مجموعه پیچیده تری از مشکلات اعمال شوند. نرم افزار او می تواند برای توسعه، آزمایش و تولید سیستم های معاملاتی فنی با انعطاف پذیری بیشتر نسبت به سایر نرم افزارها استفاده شود. که معمولاً در دسترس است.” – سندور استراوس، دکترا، مرفین، LLC، شریک سابق Renaissance Technology Corp.

Expert Trading Systems “This book is an excellent introduction to advanced statistical modeling of financial markets. Wolberg’s explanation of kernel regression is lucid and direct. The author carefully leads readers through each stage of a trade system design and points out to them any potential difficulties they might encounter along the way. In addition, the examples give a concrete grasp of the subject without getting tangled up in any lengthy mathematical derivation.” —Peter F. Borish, President, Computer Trading Corporation “The successful application of advanced modeling methods to the development of expert trading systems and financial market forecasting models requires both theoretical and practical knowledge. Wolberg was a pioneer in the development and application of kernel regression modeling to this area, and his book displays both deep theoretical understanding and practical knowledge in a highly readable how-to manner. Moreover, Wolberg’s advanced kernel regression algorithm is orders of magnitude faster than existing methods, thus broadening its application tremendously. I highly recommend this book to any practitioner in this area.” —David Aronson, President, Raden Research Group Inc. “Kernel regression is a powerful statistical modeling technique that gives excellent performance in a wide variety of applications, including financial market prediction. Its use has traditionally been limited by its potentially overwhelming computational requirements, but Wolberg provides an effective algorithm that speeds computation by orders of magnitude, making it universally available.” —Timothy Masters, author of Neural, Novel & Hybrid Algorithms for Time Series Prediction “This book presents an excellent overview of nonlinear modeling techniques used to build predictive models for financial time series. It is suitable both as a text for a financial modeling course or for a financial analyst who wants to use kernel methods for modeling. Wolberg describes his innovative approach to speeding up kernel regression, which allows these methods to be applied to a more complex set of problems. His software can be used to develop, test, and generate technical trading systems with more flexibility than other software that is commonly available.” —Sandor Straus, PhD, Merfin, LLC, former partner of Renaissance Technology Corp.

دانلود کتاب «سیستم های تجارت خبره: مدل سازی بازارهای مالی با رگرسیون هسته»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان