اقتصاد ریاضی

قیمت گذاری دارایی پویا تجربی: مشخصات مدل و ارزیابی اقتصادسنجی

Empirical Dynamic Asset Pricing: Model Specification and Econometric Assessment

دانلود کتاب Empirical Dynamic Asset Pricing: Model Specification and Econometric Assessment (به فارسی: قیمت گذاری دارایی پویا تجربی: مشخصات مدل و ارزیابی اقتصادسنجی) نوشته شده توسط «Kenneth J. Singleton»

اطلاعات کتاب قیمت گذاری دارایی پویا تجربی: مشخصات مدل و ارزیابی اقتصادسنجی

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – اقتصاد ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

نویسنده: Kenneth J. Singleton

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 536 / 497

حجم فایل: 4.02 مگابایت

کد کتاب: 0691122970 , 9780691122977

توضیحات کتاب قیمت گذاری دارایی پویا تجربی: مشخصات مدل و ارزیابی اقتصادسنجی

این کتاب که توسط یکی از کارشناسان برجسته در این زمینه نوشته شده است، بر تعامل بین مشخصات مدل، جمع‌آوری داده‌ها و تست اقتصادسنجی مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی پویا تمرکز دارد. چند فصل اول یک درمان عمیق از روش های اقتصادسنجی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل مدل های سری زمانی مالی ارائه می دهد. مابقی به بررسی مناسب بودن مدل‌های مبتنی بر ترجیح و بدون آربیتراژ بازده سهام و ساختار مدت نرخ‌های بهره می‌پردازد. قیمت سهام و مشتقات با درآمد ثابت؛ و قیمت اوراق بهادار معوق. Singleton به محدودیت‌های توزیع مشترک بازده دارایی‌ها و سایر متغیرهای اقتصادی که توسط مدل‌های قیمت‌گذاری پویا دارایی، و همچنین تأثیر متقابل بین فرمول‌بندی مدل و انتخاب استراتژی برآورد اقتصادسنجی، اشاره می‌کند، می‌پردازد. برای هر مشکل قیمت‌گذاری، او مروری جامع از شواهد تجربی در مورد مناسب بودن، با جداول و نمودارهایی ارائه می‌کند که ارزیابی انتقادی از وضعیت فعلی ادبیات مربوطه را تسهیل می‌کند. به عنوان یک ویژگی اضافه، سینگلتون در سراسر کتاب نکات جالبی از تحقیقات جدید را شامل می شود. اینها از نتایج تجربی (که در جای دیگر گزارش نشده اند، یا از مقالات قبلی سینگلتون به روز نشده اند) تا مشاهدات جدید در مورد مشخصات مدل و روش های جدید اقتصادسنجی برای آزمایش مدل ها را شامل می شود. این کتاب واضح و جامع برای محققان مؤسسات مالی و همچنین دانشجویان پیشرفته اقتصاد و مالی، ریاضیات و علوم جذاب خواهد بود.

Written by one of the leading experts in the field, this book focuses on the interplay between model specification, data collection, and econometric testing of dynamic asset pricing models. The first several chapters provide an in-depth treatment of the econometric methods used in analyzing financial time-series models. The remainder explores the goodness-of-fit of preference-based and no-arbitrage models of equity returns and the term structure of interest rates; equity and fixed-income derivatives prices; and the prices of defaultable securities. Singleton addresses the restrictions on the joint distributions of asset returns and other economic variables implied by dynamic asset pricing models, as well as the interplay between model formulation and the choice of econometric estimation strategy. For each pricing problem, he provides a comprehensive overview of the empirical evidence on goodness-of-fit, with tables and graphs that facilitate critical assessment of the current state of the relevant literatures. As an added feature, Singleton includes throughout the book interesting tidbits of new research. These range from empirical results (not reported elsewhere, or updated from Singleton’s previous papers) to new observations about model specification and new econometric methods for testing models. Clear and comprehensive, the book will appeal to researchers at financial institutions as well as advanced students of economics and finance, mathematics, and science.

دانلود کتاب «قیمت گذاری دارایی پویا تجربی: مشخصات مدل و ارزیابی اقتصادسنجی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان