اقتصاد ریاضی

تحلیل اقتصادسنجی سری های زمانی مالی و اقتصادی

Econometric analysis of financial and economic time series

دانلود کتاب Econometric analysis of financial and economic time series (به فارسی: تحلیل اقتصادسنجی سری های زمانی مالی و اقتصادی) نوشته شده توسط «Dek Terrell – Thomas Fomby – Thomas Fomby – R. Carter Hill»

اطلاعات کتاب تحلیل اقتصادسنجی سری های زمانی مالی و اقتصادی

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – اقتصاد ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: JAI Press

نویسنده: Dek Terrell – Thomas Fomby – Thomas Fomby – R. Carter Hill

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 379

حجم فایل: 3.06 مگابایت

کد کتاب: 0762312734 , 9780762312733

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب تحلیل اقتصادسنجی سری های زمانی مالی و اقتصادی

ویراستاران خوشحال هستند که مقالات زیر را برای قدردانی و قدردانی از کمک های رابرت انگل و سر کلایو گرنجر، برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2003، به خواننده ارائه دهند. مضامین اصلی این بخش از جلد 20 پیشرفت‌های اقتصاد سنجی عبارتند از بتای متغیر زمانی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، تحلیل چگالی پیش‌بینی‌کننده مدل‌های غیرخطی بازده سهام، مدل‌سازی همبستگی‌های دینامیکی چند متغیره، مدل‌های سری زمانی فصلی انعطاف‌پذیر، تخمین طولانی مدت. مدل‌های سری زمانی حافظه، استفاده از تکنیک تقویت در پیش‌بینی نوسانات، استفاده از مقیاس‌های زمانی مختلف در مدل‌سازی GARCH، ارزیابی خارج از نمونه «مدل فدرال رزرو» در ارزش‌گذاری قیمت سهام، تغییر ساختاری به عنوان جایگزینی برای بلندمدت حافظه، استفاده از رگرسیون خودکار انتقال هموار در مدل‌سازی نوسانات تصادفی، تجزیه و تحلیل «متعادل بودن» رگرسیون‌ها با تحلیل قواعد نوع تیلور نرخ صندوق‌های فدرال رزرو، رویکرد ترکیبی از کارشناسان برای تخمین نوسانات تصادفی ، یک ارزیابی مدرن از اولین مقاله منتشر شده کلایو در مورد فعالیت لکه های خورشیدی، و یک کلاس جدید از مدل های وابستگی دم در سری های زمانی در معرض جهش ها. * این مجموعه: به انتشار تکنیک های جدید اقتصاد سنجی کمک می کند * تاکید بر وضوح توضیحی و سهولت جذب برای خوانندگانی که با موضوع معین یک جلد آشنا نیستند * مفاهیم جدید را نشان می دهد.

The editors are pleased to offer the following papers to the reader in recognition and appreciation of the contributions to our literature made by Robert Engle and Sir Clive Granger, winners of the 2003 Nobel Prize in Economics. The basic themes of this part of Volume 20 of Advances in Econometrics are time varying betas of the capital asset pricing model, analysis of predictive densities of nonlinear models of stock returns, modelling multivariate dynamic correlations, flexible seasonal time series models, estimation of long-memory time series models, the application of the technique of boosting in volatility forecasting, the use of different time scales in GARCH modelling, out-of-sample evaluation of the ‘Fed Model’ in stock price valuation, structural change as an alternative to long memory, the use of smooth transition auto-regressions in stochastic volatility modelling, the analysis of the “balanced-ness” of regressions analyzing Taylor-Type rules of the Fed Funds rate, a mixture-of-experts approach for the estimation of stochastic volatility, a modern assessment of Clive’s first published paper on Sunspot activity, and a new class of models of tail-dependence in time series subject to jumps. *This Series: Aids in the diffusion of new econometric techniques *Emphasis is placed on expositional clarity and ease of assimilation for readers who are unfamiliar with a given topic of a volume *Illustrates new concepts

دانلود کتاب «تحلیل اقتصادسنجی سری های زمانی مالی و اقتصادی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان