دانلود کتاب Dynamic Markov Bridges and Market Microstructure: Theory and Applications (به فارسی: پل های پویا مارکوف و ریزساختار بازار: نظریه و کاربردها) نوشته شده توسط «Çetin – Umut – Danilova – Albina»
اطلاعات کتاب پل های پویا مارکوف و ریزساختار بازار: نظریه و کاربردها
موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – فروش و بازاریابی
نوع: کتاب الکترونیکی
نویسنده: Çetin – Umut – Danilova – Albina
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2018
تعداد صفحه: 239
حجم فایل: 2.38 مگابایت
کد کتاب: 1493988352 , 9781493988358
توضیحات کتاب پل های پویا مارکوف و ریزساختار بازار: نظریه و کاربردها
مقدمه
این کتاب ساخت دقیق پل‌های مارکوف پویا را با استفاده از ترکیبی از تئوری و کاربردهای دنیای واقعی انجام می‌دهد تا مفاهیم و روش‌های مهم را به خانه هدایت کند. در بخش اول، تئوری با استفاده از ابزارهایی از فیلتر تصادفی، معادلات دیفرانسیل جزئی، فرآیندهای مارکوف و تعامل آنها توسعه یافته است. بخش دوم به کاربردهای تئوری توسعه‌یافته در بخش اول برای مدل‌های اطلاعات نامتقارن در میان عوامل مالی اختصاص دارد، که شامل یک خودی استراتژیک خنثی است که دارای سیگنال خصوصی در مورد ارزش آتی دارایی معامله‌شده، معامله‌گران نویز غیراستراتژیک است. و بازارسازان رقابتی با ریسک خنثی. تجزیه و تحلیل کاملی از شرایط بهینه برای خودی های خنثی از ریسک ارائه شده است و مفاهیم بر روی تعادل پسوندهای غیر گاوسی مورد بحث قرار می گیرد.
پل مارکوف که برای اولین بار توسط پل لوی در زمینه حرکت براونی مورد توجه قرار گرفت، یک سیستم ریاضی است که با ثابت شدن حالت های اولیه و نهایی، از یک حالت به حالت دیگر تغییر می کند. پل‌های مارکوف به‌عنوان مدل‌های تصادفی فرآیندهای دنیای واقعی، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصاد و امور مالی، کاربردهای زیادی دارند. ساخت پل مارکوف پویا، توسعه مفید نظریه پل مارکوف، به چندین سوال مهم در مورد نحوه عملکرد بازارهای مالی می پردازد، از جمله: چگونه حضور یک معامله گر خودی بر کارایی بازار تأثیر می گذارد. چگونه می توان معاملات داخلی در بازارهای مالی را شناسایی کرد. چگونه اطلاعات در قیمت های بازار جذب می شود. و سیاست قیمت گذاری بهینه یک بازارساز خاص.
اصول این کتاب برای احتمال دانان، آماردانان، اقتصاددانان، محققان و دانشجویان فارغ التحصیل علاقه مند به پل های مارکوف و نظریه ریزساختار بازار جذاب خواهد بود.
This book undertakes a detailed construction of Dynamic Markov Bridges using a combination of theory and real-world applications to drive home important concepts and methodologies. In Part I, theory is developed using tools from stochastic filtering, partial differential equations, Markov processes, and their interplay. Part II is devoted to the applications of the theory developed in Part I to asymmetric information models among financial agents, which include a strategic risk-neutral insider who possesses a private signal concerning the future value of the traded asset, non-strategic noise traders, and competitive risk-neutral market makers. A thorough analysis of optimality conditions for risk-neutral insiders is provided and the implications on equilibrium of non-Gaussian extensions are discussed.
A Markov bridge, first considered by Paul Lévy in the context of Brownian motion, is a mathematical system that undergoes changes in value from one state to another when the initial and final states are fixed. Markov bridges have many applications as stochastic models of real-world processes, especially within the areas of Economics and Finance. The construction of a Dynamic Markov Bridge, a useful extension of Markov bridge theory, addresses several important questions concerning how financial markets function, among them: how the presence of an insider trader impacts market efficiency; how insider trading on financial markets can be detected; how information assimilates in market prices; and the optimal pricing policy of a particular market maker.
Principles in this book will appeal to probabilists, statisticians, economists, researchers, and graduate students interested in Markov bridges and market microstructure theory.
دانلود کتاب «پل های پویا مارکوف و ریزساختار بازار: نظریه و کاربردها»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.