دانلود کتاب Discrete-Time Markov Chains: Two-Time-Scale Methods and Applications (Stochastic Modelling and Applied Probability) (به فارسی: زنجیره‌های مارکوف زمان گسسته: روش‌ها و کاربردهای دو مقیاسی (مدل‌سازی تصادفی و احتمال کاربردی)) نوشته شده توسط «G. George Yin – Qing Zhang»
اطلاعات کتاب زنجیره‌های مارکوف زمان گسسته: روش‌ها و کاربردهای دو مقیاسی (مدل‌سازی تصادفی و احتمال کاربردی)
موضوع اصلی: مهندسی
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: G. George Yin – Qing Zhang
زبان: english
فرمت کتاب: DJVU (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2004
تعداد صفحه: 353
حجم فایل: 2.24 مگابایت
کد کتاب: 038721948X , 9780387219486
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب زنجیره‌های مارکوف زمان گسسته: روش‌ها و کاربردهای دو مقیاسی (مدل‌سازی تصادفی و احتمال کاربردی)
این کتاب بر تئوری و کاربردهای زنجیره‌های مارکوف در مقیاس دو زمان گسسته تمرکز دارد. تلاش زیادی در این کتاب به طراحی مدل‌های سیستم ناشی از این کاربردها، تجزیه و تحلیل آنها از طریق تکنیک‌های تحلیلی و احتمالی و توسعه الگوریتم‌های محاسباتی امکان‌پذیر به منظور کاهش پیچیدگی ذاتی اختصاص داده شده است. این کتاب نتایجی از جمله بسط مجانبی بردارهای احتمال، ویژگی‌های ساختاری معیارهای اشغال، مرزهای نمایی، تجمع و تجزیه و فرآیندهای حد مرتبط، و رابط سیستم‌های زمان گسسته و زمان پیوسته را ارائه می‌کند. یکی از ویژگی های برجسته این است که شامل طیف متنوعی از برنامه های کاربردی در فیلترینگ، تخمین، کنترل، بهینه سازی و فرآیندهای تصمیم مارکوف و مهندسی مالی است. این کتاب مرجع مهمی برای محققان در زمینه‌های احتمال کاربردی، تئوری کنترل، تحقیق در عملیات و همچنین برای افرادی خواهد بود که از تکنیک‌های بهینه‌سازی استفاده می‌کنند. بخشی از کتاب همچنین می تواند در دوره تحصیلات تکمیلی احتمالات کاربردی، فرآیندهای تصادفی و کاربردها استفاده شود.
This book focuses on the theory and applications of discrete-time two-time-scale Markov chains. Much effort in this book is devoted to designing system models arising from these applications, analyzing them via analytic and probabilistic techniques, and developing feasible computational algorithms so as to reduce the inherent complexity. This book presents results including asymptotic expansions of probability vectors, structural properties of occupation measures, exponential bounds, aggregation and decomposition and associated limit processes, and interface of discrete-time and continuous-time systems. One of the salient features is that it contains a diverse range of applications on filtering, estimation, control, optimization, and Markov decision processes, and financial engineering. This book will be an important reference for researchers in the areas of applied probability, control theory, operations research, as well as for practitioners who use optimization techniques. Part of the book can also be used in a graduate course of applied probability, stochastic processes, and applications.
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.