کامپیوترها

تشخیص تغییر رژیم در امور مالی محاسباتی: علم داده، یادگیری ماشین و تجارت الگوریتمی

Detecting regime change in computational finance: data science, machine learning and algorithmic trading

دانلود کتاب Detecting regime change in computational finance: data science, machine learning and algorithmic trading (به فارسی: تشخیص تغییر رژیم در امور مالی محاسباتی: علم داده، یادگیری ماشین و تجارت الگوریتمی) نوشته شده توسط «Chen – Jun – Tsang – Edward»

اطلاعات کتاب تشخیص تغییر رژیم در امور مالی محاسباتی: علم داده، یادگیری ماشین و تجارت الگوریتمی

موضوع اصلی: کامپیوترها

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: CRC Press

نویسنده: Chen – Jun – Tsang – Edward

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2021

تعداد صفحه: 165

حجم فایل: 15.15 مگابایت

کد کتاب: 1003087590 , 9781003087595

نوبت چاپ: First edition

توضیحات کتاب تشخیص تغییر رژیم در امور مالی محاسباتی: علم داده، یادگیری ماشین و تجارت الگوریتمی

“بر اساس تحقیقات بین رشته ای در “تغییر جهت”، یک رویکرد جدید مبتنی بر داده برای تجزیه و تحلیل داده های مالی، تشخیص تغییر رژیم در امور مالی محاسباتی: علم داده، یادگیری ماشین و، تجارت الگوریتمی، یادگیری ماشین را برای نظارت بر بازار مالی و تجارت الگوریتمی به کار می گیرد. تغییر روش جدیدی برای خلاصه کردن تغییرات قیمت در بازار است. به جای نمونه‌برداری از قیمت‌ها در بازه‌های زمانی ثابت (مانند بسته شدن روزانه در سری‌های زمانی)، زمانی که بازار تغییر جهت می‌دهد (زیگزاگ) از قیمت‌ها نمونه‌برداری می‌کند. با نمونه‌گیری داده‌ها به روشی متفاوت. این کتاب مفاهیمی را ارائه می‌کند که امکان استخراج اطلاعاتی را فراهم می‌کند که سایر فعالان بازار ممکن است نتوانند آن‌ها را ببینند. این کتاب شامل پیش‌گفتاری از ریچارد اولسن است و موضوعات زیر را بررسی می‌کند: علم داده: به عنوان جایگزینی برای سری‌های زمانی، حرکت قیمت. در یک بازار را می توان به عنوان تغییرات جهت دار خلاصه کرد: یادگیری ماشینی برای تشخیص تغییر رژیم: تغییرات رژیم تاریخی در یک بازار را می توان با یک H کشف کرد. مشخصه‌های رژیم مدل مارکوف: رژیم‌های عادی و غیرعادی در داده‌های تاریخی را می‌توان با استفاده از شاخص‌های تعریف‌شده تحت نظارت بازار تغییر جهت‌یافته مشخص کرد: با استفاده از ویژگی‌های تاریخی رژیم‌های عادی و غیرعادی، می‌توان بازار را برای تشخیص اینکه آیا رژیم بازار تغییر کرده است معاملات الگوریتمی را بررسی کرد. : اطلاعات ردیابی رژیم می تواند به ما در طراحی الگوریتم های معاملاتی کمک کند. این برای محققان در امور مالی محاسباتی، یادگیری ماشین و علم داده بسیار جالب خواهد بود”–؛ بررسی پیشینه و ادبیات – تشخیص تغییر رژیم با استفاده از شاخص های تغییر جهتی – طبقه بندی رژیم‌های عادی و غیرعادی در بازارهای مالی – ردیابی تغییرات رژیم با استفاده از شاخص‌های تغییر جهت – معاملات الگوریتمی مبتنی بر ردیابی تغییر رژیم.

“Based on interdisciplinary research into “Directional Change”, a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and, Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarizing price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction (“zigzag”). By sampling data in a different way, the book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics: Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changes Machine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov Model Regime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional Change Market Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changed Algorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithms It will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning, and data science”–;Background and literature survey — Regime change detection using directional change indicators — Classification of normal and abnormal regimes in financial markets — Tracking regime changes using directional change indicators — Algorithmic trading based on regime change tracking.

دانلود کتاب «تشخیص تغییر رژیم در امور مالی محاسباتی: علم داده، یادگیری ماشین و تجارت الگوریتمی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان