کامپیوترها

ساخت سیستم های معاملاتی خودکار: با مقدمه ای بر ویژوال C++.NET 2005

Building Automated Trading Systems: With an Introduction to Visual C++.NET 2005

دانلود کتاب Building Automated Trading Systems: With an Introduction to Visual C++.NET 2005 (به فارسی: ساخت سیستم های معاملاتی خودکار: با مقدمه ای بر ویژوال C++.NET 2005) نوشته شده توسط «Benjamin Van Vliet»

اطلاعات کتاب ساخت سیستم های معاملاتی خودکار: با مقدمه ای بر ویژوال C++.NET 2005

موضوع اصلی: کامپیوترها

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Academic Press

نویسنده: Benjamin Van Vliet

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 331

حجم فایل: 2.79 مگابایت

کد کتاب: 0750682515 , 9780750682510

توضیحات کتاب ساخت سیستم های معاملاتی خودکار: با مقدمه ای بر ویژوال C++.NET 2005

طی چند سال آینده، صنایع اختصاصی معاملات و صندوق های تامینی عمدتاً به سیستم های انتخاب و اجرای معاملات خودکار مهاجرت خواهند کرد. در واقع، این در حال حاضر اتفاق می افتد. در حالی که چندین کتاب مالی کد C++ را برای قیمت گذاری مشتقات و انجام محاسبات عددی ارائه می کنند، هیچ کدام از منظر طراحی سیستم به موضوع نزدیک نمی شوند. این کتاب به دو بخش تکنیک های برنامه نویسی و فناوری سیستم معاملات خودکار (ATS) تقسیم می شود و طراحی و توسعه سیستم های مالی را از ابتدا با استفاده از Microsoft Visual C++.NET 2005 آموزش می دهد. MS Visual C++.NET 2005 به عنوان انتخاب شده است. زبان پیاده سازی در درجه اول به این دلیل است که اکثر شرکت های تجاری و بانک های بزرگ الگوریتم های اختصاصی خود را در ISO C++ و Visual C++.NET توسعه داده اند و به توسعه ادامه می دهند، بیشترین انعطاف را برای ترکیب این الگوریتم های قدیمی در سیستم های کاری فراهم می کند. علاوه بر این، چارچوب دات نت و محیط توسعه، بهترین کتابخانه ها و ابزارها را برای توسعه سریع سیستم های معاملاتی فراهم می کند. بخش اول کتاب Visual C++.NET 2005 را با جزئیات توضیح می دهد و بر دانش برنامه نویسی مورد نیاز برای توسعه سیستم معاملاتی خودکار، از جمله طراحی شی گرا، نمایندگان و رویدادها، شمارش ها، تولید اعداد تصادفی، اشیاء زمان بندی و تایمر، و مدیریت داده ها تمرکز دارد. با مجموعه های STL.NET و .NET. علاوه بر این، از آنجایی که اکثر کدهای قدیمی و کدهای مدل‌سازی در بازارهای مالی در ISO C++ انجام می‌شوند، این کتاب به طور عمیق به چندین موضوع پیشرفته مربوط به مدیریت حافظه مدیریت‌شده/ مدیریت نشده/COM و قابلیت همکاری می‌پردازد. علاوه بر این، این کتاب ده‌ها مثال را ارائه می‌کند که استفاده از اتصال پایگاه داده با ADO.NET و درمان گسترده SQL و FIX و XML/FIXML را نشان می‌دهد. موضوعات برنامه نویسی پیشرفته مانند threading، سوکت ها و همچنین استفاده از C++.NET برای اتصال به اکسل نیز به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته و با مثال هایی پشتیبانی می شود. بخش دوم کتاب، نگرانی های تکنولوژیکی و مفاهیم طراحی برای سیستم های معاملاتی خودکار را توضیح می دهد. به طور خاص، فصول به مدیریت فیدهای داده در زمان واقعی، مدیریت سفارشات در دفتر سفارش مبادله، انتخاب موقعیت و مدیریت ریسک اختصاص دارد. یک dll در این کتاب گنجانده شده است که اتصال به یک API صنعت پرکاربرد (Trading Technologies, Inc.’s XTAPI) را شبیه‌سازی می‌کند و راه‌هایی برای آزمایش الگوریتم‌های مدیریت موقعیت و سفارش ارائه می‌دهد. الگوهای طراحی برای سیستم های مبتنی بر تحلیل فنی و همچنین برای سیستم های بازارسازی با استفاده از اسپردهای بین بازاری ارائه شده است. از آنجایی که تمام فصل ها حول محور برنامه نویسی کامپیوتر برای مهندسی مالی و توسعه سیستم معاملاتی می چرخند، این کتاب به معامله گران، مهندسان مالی، تحلیلگران کمی، دانشجویان مالی کمی و حتی برنامه نویسان با تجربه در مورد مسائل تکنولوژیکی که حول توسعه برنامه های مالی در یک مایکروسافت می چرخد ​​آموزش می دهد. محیط و ساخت و پیاده سازی سیستم ها و ابزارهای معاملاتی بلادرنگ. * طراحی و توسعه سیستم مالی را از پایه با استفاده از Microsoft Visual C++.NET 2005 آموزش می دهد.

Over the next few years, the proprietary trading and hedge fund industries will migrate largely to automated trade selection and execution systems. Indeed, this is already happening. While several finance books provide C++ code for pricing derivatives and performing numerical calculations, none approaches the topic from a system design perspective. This book will be divided into two sections-programming techniques and automated trading system ( ATS ) technology-and teach financial system design and development from the absolute ground up using Microsoft Visual C++.NET 2005. MS Visual C++.NET 2005 has been chosen as the implementation language primarily because most trading firms and large banks have developed and continue to develop their proprietary algorithms in ISO C++ and Visual C++.NET provides the greatest flexibility for incorporating these legacy algorithms into working systems. Furthermore, the .NET Framework and development environment provide the best libraries and tools for rapid development of trading systems. The first section of the book explains Visual C++.NET 2005 in detail and focuses on the required programming knowledge for automated trading system development, including object oriented design, delegates and events, enumerations, random number generation, timing and timer objects, and data management with STL.NET and .NET collections. Furthermore, since most legacy code and modeling code in the financial markets is done in ISO C++, this book looks in depth at several advanced topics relating to managed/unmanaged/COM memory management and interoperability. Further, this book provides dozens of examples illustrating the use of database connectivity with ADO.NET and an extensive treatment of SQL and FIX and XML/FIXML. Advanced programming topics such as threading, sockets, as well as using C++.NET to connect to Excel are also discussed at length and supported by examples. The second section of the book explains technological concerns and design concepts for automated trading systems. Specifically, chapters are devoted to handling real-time data feeds, managing orders in the exchange order book, position selection, and risk management. A .dll is included in the book that will emulate connection to a widely used industry API ( Trading Technologies, Inc.’s XTAPI ) and provide ways to test position and order management algorithms. Design patterns are presented for market taking systems based upon technical analysis as well as for market making systems using intermarket spreads. As all of the chapters revolve around computer programming for financial engineering and trading system development, this book will educate traders, financial engineers, quantitative analysts, students of quantitative finance and even experienced programmers on technological issues that revolve around development of financial applications in a Microsoft environment and the construction and implementation of real-time trading systems and tools. * Teaches financial system design and development from the ground up using Microsoft Visual C++.NET 2005. * Provides dozens of examples illustrating the programming approaches in the book * Chapters are supported by screenshots, equations, sample Excel spreadsheets, programming code and interactive CDROM

دانلود کتاب «ساخت سیستم های معاملاتی خودکار: با مقدمه ای بر ویژوال C++.NET 2005»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان