سرمایه گذاری

Black-Scholes و فراتر از آن: مدل های قیمت گذاری گزینه

Black-Scholes and beyond: Option pricing models

دانلود کتاب Black-Scholes and beyond: Option pricing models (به فارسی: Black-Scholes و فراتر از آن: مدل های قیمت گذاری گزینه) نوشته شده توسط «Neil A. Chriss – Ira Kawaller»

اطلاعات کتاب Black-Scholes و فراتر از آن: مدل های قیمت گذاری گزینه

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – سرمایه گذاری

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: McGraw-Hill

نویسنده: Neil A. Chriss – Ira Kawaller

زبان: english

فرمت کتاب: CHM (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1996

حجم فایل: 3.77 مگابایت

کد کتاب: 0071378022 , 9780786310258

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب Black-Scholes و فراتر از آن: مدل های قیمت گذاری گزینه

کتابی بی سابقه در مورد قیمت گذاری آپشن! برای اولین بار، اصول اولیه قیمت گذاری گزینه های مدرن “از ابتدا” با استفاده از حداقل ریاضیات توضیح داده شده است. شاغلین بازار و دانشجویان به طور یکسان یاد خواهند گرفت که چگونه و چرا معادله بلک-اسکولز کار می کند و چه روش های جدیدی توسعه یافته است که بر اساس موفقیت بلک-اسکولز است. درخت‌های دوجمله‌ای کاکس-راس-روبینشتاین و همچنین دو نظریه اخیر در مورد قیمت‌گذاری گزینه مورد بحث قرار می‌گیرند: نظریه Derman-Kani در مورد درختان نوسانات ضمنی و درختان دوجمله‌ای ضمنی مارک روبینشتاین. بلک-اسکولز و فراتر از آن نه تنها به خواننده کمک می کند تا درک کاملی از فرمول بالک-اسکولز به دست آورد، بلکه با بیان جزئیات تحولات نظری جاری از وال استریت، خواننده را به روز می کند. علاوه بر این، نویسنده تحقیقات موجود را گسترش داده و رویکردهای جدید خود را به نظریه قیمت‌گذاری گزینه مدرن اضافه می‌کند. در میان موضوعاتی که در Black-Scholes and Beyond پوشش داده شده است: بحث های مفصل در مورد قیمت گذاری و گزینه های پوشش ریسک. لبخندهای نوسان و نحوه قیمت گذاری گزینه ها “در حضور لبخند”. توضیح کامل در مورد گزینه های مانع قیمت گذاری

An unprecedented book on option pricing! For the first time, the basics on modern option pricing are explained “from scratch” using only minimal mathematics. Market practitioners and students alike will learn how and why the Black-Scholes equation works, and what other new methods have been developed that build on the success of Black-Shcoles. The Cox-Ross-Rubinstein binomial trees are discussed, as well as two recent theories of option pricing: the Derman-Kani theory on implied volatility trees and Mark Rubinstein’s implied binomial trees. Black-Scholes and Beyond will not only help the reader gain a solid understanding of the Balck-Scholes formula, but will also bring the reader up to date by detailing current theoretical developments from Wall Street. Furthermore, the author expands upon existing research and adds his own new approaches to modern option pricing theory. Among the topics covered in Black-Scholes and Beyond: detailed discussions of pricing and hedging options; volatility smiles and how to price options “in the presence of the smile”; complete explanation on pricing barrier options.

دانلود کتاب «Black-Scholes و فراتر از آن: مدل های قیمت گذاری گزینه»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان