دانلود کتاب Automated Trading with R: Quantitative Research and Platform Development (به فارسی: تجارت خودکار با R: تحقیقات کمی و توسعه پلت فرم) نوشته شده توسط «Chris Conlan (auth.)»
اطلاعات کتاب تجارت خودکار با R: تحقیقات کمی و توسعه پلت فرم
موضوع اصلی: کامپیوتر – برنامه نویسی
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Apress
نویسنده: Chris Conlan (auth.)
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2016
تعداد صفحه: 217
حجم فایل: 6.70 مگابایت
کد کتاب: 1484221788 , 9781484221785
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب تجارت خودکار با R: تحقیقات کمی و توسعه پلت فرم
این کتاب موضوع گسترده تجارت خودکار را توضیح می‌دهد، که از ریاضیات آن شروع می‌شود و به محاسبات و اجرای آن می‌رود. خوانندگان بینشی منحصر به فرد از مکانیک و ملاحظات محاسباتی که در ساختن یک بک تستر، بهینه ساز استراتژی و پلت فرم معاملاتی کاملاً کاربردی در نظر گرفته شده است، به دست خواهند آورد.
تجارت خودکار با R همه چیز را به معامله گران خودکار ارائه می دهد. ابزارهایی که آنها برای تجارت الگوریتمی با کارگزاری موجود خود نیاز دارند، از مدیریت داده، بهینه سازی استراتژی، اجرای سفارش، استفاده از داده های رایگان و در دسترس عموم. اگر API کارگزاری شما پشتیبانی می‌شود، کد منبع آن plug-and-play است.
پلتفرم ساخته‌شده در این کتاب می‌تواند جایگزین کاملی برای پلتفرم‌های تجاری موجود باشد که توسط معامله‌گران خرده‌فروش و صندوق‌های کوچک استفاده می‌شوند. اجزای نرم افزار کاملاً جدا شده و به راحتی مقیاس پذیر هستند و فرصتی را برای جایگزینی هر منبع داده، الگوریتم معاملاتی یا دلالی فراهم می کنند. سه هدف این کتاب عبارتند از:
- ارائه یک جایگزین انعطاف‌پذیر برای چارچوب‌های اتوماسیون استراتژی رایج، مانند Tradestation، Metatrader، و CQG، به صندوق‌های کوچک و خرده‌فروشی. معامله گران.
- برای ارائه درک مکانیزم های داخلی یک سیستم معاملاتی خودکار.
- استاندارد کردن بحث و علامت گذاری مسائل بهینه سازی استراتژی در دنیای واقعی.<br
آنچه یاد خواهید گرفت
- برنامه‌نویسی یک استراتژی خودکار در R به معامله‌گر دسترسی به R و کتابخانه بسته آن برای بهینه‌سازی استراتژی‌ها، ایجاد تصمیمات معاملاتی بلادرنگ و به حداقل رساندن زمان محاسبه را می‌دهد.
- نحوه شبیه‌سازی بهترین عملکرد استراتژی در مورد استفاده خاص آنها برای استخراج تخمین‌های عملکرد دقیق.
- معیارهای مهم یادگیری ماشینی برای اعتبار آماری در زمینه سری‌های زمانی.
- درکی از متغیرهای حیاتی دنیای واقعی مربوط به مدیریت پورتفولیو و عملکرد ارزیابی استاندارد، از جمله تأخیر، کاهش، اندازه تجاری متفاوت، رشد پرتفوی، و جریمه شدن سرمایه استفاده نشده.
این کتاب برای چه کسانی است
این کتاب برای تاجران/متخصصین در خرده‌فروشی یا سطح صندوق کوچک با حداقل پیشینه لیسانس در امور مالی یا علوم کامپیوتر. دانشجویان تحصیلات تکمیلی مالی یا علوم داده.
This book explains the broad topic of automated trading, starting with its mathematics and moving to its computation and execution. Readers will gain a unique insight into the mechanics and computational considerations taken in building a backtester, strategy optimizer, and fully functional trading platform.
Automated Trading with R provides automated traders with all the tools they need to trade algorithmically with their existing brokerage, from data management, to strategy optimization, to order execution, using free and publically available data. If your brokerage’s API is supported, the source code is plug-and-play.
The platform built in this book can serve as a complete replacement for commercially available platforms used by retail traders and small funds. Software components are strictly decoupled and easily scalable, providing opportunity to substitute any data source, trading algorithm, or brokerage. The book’s three objectives are:
- To provide a flexible alternative to common strategy automation frameworks, like Tradestation, Metatrader, and CQG, to small funds and retail traders.
- To offer an understanding the internal mechanisms of an automated trading system.
- To standardize discussion and notation of real-world strategy optimization problems.
What you’ll learn
- Programming an automated strategy in R gives the trader access to R and its package library for optimizing strategies, generating real-time trading decisions, and minimizing computation time.
- How to best simulate strategy performance in their specific use case to derive accurate performance estimates.
- Important machine-learning criteria for statistical validity in the context of time-series.
- An understanding of critical real-world variables pertaining to portfolio management and performance assessment, including latency, drawdowns, varying trade size, portfolio growth, and penalization of unused capital.
Who This Book Is For
This book is for traders/practitioners at the retail or small fund level with at least an undergraduate background in finance or computer science. Graduate level finance or data science students.
دانلود کتاب «تجارت خودکار با R: تحقیقات کمی و توسعه پلت فرم»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.