تجارت

نظریه آربیتراژ در زمان پیوسته (آکسفورد فاینانس)

Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance)

دانلود کتاب Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance) (به فارسی: نظریه آربیتراژ در زمان پیوسته (آکسفورد فاینانس)) نوشته شده توسط «Tomas Bjork»

اطلاعات کتاب نظریه آربیتراژ در زمان پیوسته (آکسفورد فاینانس)

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Oxford University Press

نویسنده: Tomas Bjork

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 324

حجم فایل: 6.10 مگابایت

کد کتاب: 0199271267 , 9780199271269

نوبت چاپ: 2

توضیحات کتاب نظریه آربیتراژ در زمان پیوسته (آکسفورد فاینانس)

ویرایش دوم این مقدمه پرطرفدار برای زیربنای کلاسیک ریاضیات در پشت امور مالی همچنان به ترکیب اصول صحیح ریاضی با کاربردهای اقتصادی ادامه می‌دهد. این کتاب با تمرکز بر نظریه احتمالات قیمت گذاری آربیتراژ پیوسته مشتقات مالی، از جمله نظریه کنترل بهینه تصادفی و نظریه جداسازی سرمایه مرتون، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی طراحی شده است و پیشینه ریاضی لازم را با تمرکز اقتصادی جامد ترکیب می کند. این شامل یک مثال حل شده برای هر تکنیک جدید ارائه شده، شامل تمرین های متعدد و خواندن بیشتر در هر فصل است. در این نسخه جدید بسیار توسعه یافته، بیورک فصول جداگانه و کاملی در مورد تئوری اندازه گیری، نظریه احتمال، تحولات گیرسانوف، مدل های بازار مبادله LIBOR و مدل های مارتینگل اضافه کرده است و دو روش کامل از قیمت گذاری آربیتراژ ارائه می دهد: پوشش دهی کلاسیک و مدرن. مارتینگا زمینه‌های مطالعه پیشرفته‌تر به وضوح مشخص شده است تا به دانش‌آموزان و معلمان کمک کند تا از کتاب مطابق با نیازهایشان استفاده کنند.

The second edition of this popular introduction to the classical underpinnings of the mathematics behind finance continues to combine sounds mathematical principles with economic applications. Concentrating on the probabilistics theory of continuous arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and Merton’s fund separation theory, the book is designed for graduate students and combines necessary mathematical background with a solid economic focus. It includes a solved example for every new technique presented, contains numerous exercises and suggests further reading in each chapter. In this substantially extended new edition, Bjork has added separate and complete chapters on measure theory, probability theory, Girsanov transformations, LIBOR and swap market models, and martingale representations, providing two full treatments of arbitrage pricing: the classical delta-hedging and the modern martingales. More advanced areas of study are clearly marked to help students and teachers use the book as it suits their needs.

دانلود کتاب «نظریه آربیتراژ در زمان پیوسته (آکسفورد فاینانس)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان