دانلود کتاب Analytical Finance: Volume II: The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation (به فارسی: مالی تحلیلی: جلد دوم: ریاضیات مشتقات نرخ بهره، بازارها، ریسک و ارزش گذاری) نوشته شده توسط «Jan R. M. Röman (auth.)»
اطلاعات کتاب مالی تحلیلی: جلد دوم: ریاضیات مشتقات نرخ بهره، بازارها، ریسک و ارزش گذاری
موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Palgrave Macmillan
نویسنده: Jan R. M. Röman (auth.)
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2017
تعداد صفحه: 741
حجم فایل: 22.42 مگابایت
کد کتاب: 3319525840 , 9783319525846
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب مالی تحلیلی: جلد دوم: ریاضیات مشتقات نرخ بهره، بازارها، ریسک و ارزش گذاری
مالی تحلیلی مقدمه ای جامع برای مهندسی مالی ابزارهای سهام و نرخ بهره برای بازارهای مالی است. این کتاب که از یادداشت‌های چندین ساله نویسنده در مدیریت ریسک کمی و نقش‌های مدل‌سازی، و سپس برای دوره مهندسی مالی در دانشگاه Mälardalen ایجاد شده است، پوشش جامعی از وانیل و برنامه‌های مالی ریاضی عجیب و غریب برای تجارت و مدیریت ریسک ارائه می‌کند، و نظریه دقیق را با بازار واقعی ترکیب می‌کند. کاربرد.
پوشش شامل موارد زیر است:
• محاسبات تاریخ، انواع مظنه ابزارهای نرخ بهره • بازار بین بانکی و نرخ های مرجع، از جمله نرخ های منفی• ارزش گذاری و مدل سازی ابزارهای IR. اوراق قرضه، FRN، FRA، فوروارد، قراردادهای آتی، سوآپ، CDS، کلاه/کف و غیره • راه‌اندازی و نحوه ایجاد منحنی‌های نرخ بهره از قیمت ابزارهای معامله‌شده• معیارهای ریسک ابزارهای IR• گزینه تعدیل شده و گزینه‌های تعدیل شده • ساختار اصطلاح معادله، معیارهای مارتینگل و فرآیندهای تصادفی نرخ بهره. Vasicek، Ho-Lee، Hull-While، CIR• مدل های عددی; Black-Derman-Toy و القایی رو به جلو با استفاده از قیمت های Arrow-Debreu و نیوتن-رافسون در 2 بعدی• چارچوب هیث-جارو-مورتون• معیارهای پیش رو و مدل های قیمت گذاری گزینه های عمومی• مدل سیاه log-نرمال و، مدل معمولی برای مشتقات، مدل های بازار و مدیریت ابزارهای عجیب و غریب• قیمت گذاری قبل و بعد از بحران مالی، تخفیف وثیقه، چارچوب منحنی چندگانه، منحنی های ارزان قیمت، CVA، DVA و FVA
Analytical Finance is a comprehensive introduction to the financial engineering of equity and interest rate instruments for financial markets. Developed from notes from the author’s many years in quantitative risk management and modeling roles, and then for the Financial Engineering course at Mälardalen University, it provides exhaustive coverage of vanilla and exotic mathematical finance applications for trading and risk management, combining rigorous theory with real market application.
Coverage includes:
• Date arithmetic’s, quote types of interest rate instruments • The interbank market and reference rates, including negative rates• Valuation and modeling of IR instruments; bonds, FRN, FRA, forwards, futures, swaps, CDS, caps/floors and others • Bootstrapping and how to create interest rate curves from prices of traded instruments• Risk measures of IR instruments• Option Adjusted Spread and embedded options• The term structure equation, martingale measures and stochastic processes of interest rates; Vasicek, Ho-Lee, Hull-While, CIR• Numerical models; Black-Derman-Toy and forward induction using Arrow-Debreu prices and Newton–Raphson in 2 dimension• The Heath-Jarrow-Morton framework• Forward measures and general option pricing models• Black log-normal and, normal model for derivatives, market models and managing exotics instruments• Pricing before and after the financial crisis, collateral discounting, multiple curve framework, cheapest-to-deliver curves, CVA, DVA and FVA
دانلود کتاب «مالی تحلیلی: جلد دوم: ریاضیات مشتقات نرخ بهره، بازارها، ریسک و ارزش گذاری»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.