دانلود کتاب An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes: Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine (به فارسی: مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی زمان پیوسته: نظریه، مدل ها و کاربردها در امور مالی، زیست شناسی و پزشکی) نوشته شده توسط «Vincenzo Capasso – David Bakstein (auth.)»
اطلاعات کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی زمان پیوسته: نظریه، مدل ها و کاربردها در امور مالی، زیست شناسی و پزشکی
موضوع اصلی: علوم (عمومی)
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Birkhäuser Boston
نویسنده: Vincenzo Capasso – David Bakstein (auth.)
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2005
تعداد صفحه: 347
حجم فایل: 3.36 مگابایت
کد کتاب: 0817644288 , 9780817644284
توضیحات کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی زمان پیوسته: نظریه، مدل ها و کاربردها در امور مالی، زیست شناسی و پزشکی
این کتاب مختصر نوشته شده، مقدمه ای دقیق و مستقل برای تئوری فرآیندهای تصادفی زمان پیوسته است. این کار با توازن تئوری و کاربردها، نمونه‌های عینی از مدل‌سازی مسائل دنیای واقعی از زیست‌شناسی، پزشکی، کاربردهای صنعتی، امور مالی و بیمه را با استفاده از روش‌های تصادفی نشان می‌دهد. هیچ دانش قبلی در مورد فرآیندهای تصادفی مورد نیاز نیست.
موضوعات کلیدی تحت پوشش عبارتند از:
* ذرات متقابل و مدل‌های مبتنی بر عامل: از پلیمرها تا مورچه‌ها
p>
* پویایی جمعیت: از فرآیندهای تولد و مرگ تا اپیدمی‌ها
* مدل‌های بازار مالی: اصل عدم آربیتراژ
* مدل‌های ارزیابی ادعای احتمالی: نظریه ارزش‌گذاری ریسک خنثی
* تحلیل ریسک در بیمه
An مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی زمان پیوسته برای مخاطبان گسترده ای از دانش آموزان، ریاضیدانان محض و کاربردی، و محققان یا متخصصان مالی ریاضی، بیوماتیک، بیوتکنولوژی و مهندسی جالب خواهد بود. این اثر که به عنوان یک کتاب درسی برای دوره های کارشناسی ارشد یا پیشرفته مناسب است، ممکن است برای خودآموزی یا به عنوان مرجع نیز استفاده شود. پیش نیازها عبارتند از دانش حساب دیفرانسیل و انتگرال و برخی از تجزیه و تحلیل. قرار گرفتن در معرض احتمال مفید است، اما لازم نیست، زیرا اصول اولیه اندازه گیری و ادغام ارائه شده است.
This concisely written book is a rigorous and self-contained introduction to the theory of continuous-time stochastic processes. A balance of theory and applications, the work features concrete examples of modeling real-world problems from biology, medicine, industrial applications, finance, and insurance using stochastic methods. No previous knowledge of stochastic processes is required.
Key topics covered include:
* Interacting particles and agent-based models: from polymers to ants
* Population dynamics: from birth and death processes to epidemics
* Financial market models: the non-arbitrage principle
* Contingent claim valuation models: the risk-neutral valuation theory
* Risk analysis in insurance
An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes will be of interest to a broad audience of students, pure and applied mathematicians, and researchers or practitioners in mathematical finance, biomathematics, biotechnology, and engineering. Suitable as a textbook for graduate or advanced undergraduate courses, the work may also be used for self-study or as a reference. Prerequisites include knowledge of calculus and some analysis; exposure to probability would be helpful but not required since the necessary fundamentals of measure and integration are provided.
