سرمایه گذاری

معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا

Algorithmic and High-Frequency Trading

دانلود کتاب Algorithmic and High-Frequency Trading (به فارسی: معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا) نوشته شده توسط «Álvaro Cartea – Sebastian Jaimungal – José Penalva»

اطلاعات کتاب معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – امور مالی شخصی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Álvaro Cartea – Sebastian Jaimungal – José Penalva

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2015

تعداد صفحه: 356 / 360

حجم فایل: 31.12 مگابایت

کد کتاب: 1107091144 , 9781107091146

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا

طراحی الگوریتم‌های معاملاتی نیازمند مدل‌های ریاضی پیچیده‌ای است که توسط داده‌های قابل اعتماد پشتیبان‌گیری می‌شوند. در این کتاب درسی، نویسندگان مدل‌هایی را برای تجارت الگوریتمی در زمینه‌هایی مانند اجرای سفارش‌های بزرگ، ایجاد بازار، هدف‌گذاری VWAP و سایر برنامه‌ها، جفت‌های معاملاتی یا مجموعه دارایی‌ها، و اجرای در استخرهای تاریک توسعه می‌دهند. این مدل‌ها بر اساس نحوه عملکرد صرافی‌ها، اینکه آیا الگوریتم با معامله‌گران آگاه‌تر معامله می‌کند (انتخاب نامطلوب) و نوع اطلاعات موجود در بازار برای شرکت‌کنندگان در فرکانس فوق‌العاده بالا و پایین است. تجارت الگوریتمی و با فرکانس بالا اولین کتابی است که مدل‌سازی پیچیده ریاضی، حقایق تجربی و اقتصاد مالی را با هم ترکیب می‌کند و خواننده را از ایده‌های اساسی به تحقیق و عمل پیشرفته می‌برد. اگر نیاز دارید که بدانید بازارهای الکترونیکی مدرن چگونه کار می کنند، چه اطلاعاتی مزیت معاملاتی را فراهم می کند و چگونه سایر فعالان بازار ممکن است بر سودآوری الگوریتم ها تأثیر بگذارند، این کتاب برای شماست.

The design of trading algorithms requires sophisticated mathematical models backed up by reliable data. In this textbook, the authors develop models for algorithmic trading in contexts such as executing large orders, market making, targeting VWAP and other schedules, trading pairs or collection of assets, and executing in dark pools. These models are grounded on how the exchanges work, whether the algorithm is trading with better informed traders (adverse selection), and the type of information available to market participants at both ultra-high and low frequency. Algorithmic and High-Frequency Trading is the first book that combines sophisticated mathematical modelling, empirical facts and financial economics, taking the reader from basic ideas to cutting-edge research and practice. If you need to understand how modern electronic markets operate, what information provides a trading edge, and how other market participants may affect the profitability of the algorithms, then this is the book for you.

دانلود کتاب «معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان