تجارت

مدل‌های تصادفی پیشرفته، ارزیابی ریسک و بهینه‌سازی پورتفولیو: ریسک ایده‌آل، عدم قطعیت و معیارهای عملکرد

Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization: The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures

دانلود کتاب Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization: The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures (به فارسی: مدل‌های تصادفی پیشرفته، ارزیابی ریسک و بهینه‌سازی پورتفولیو: ریسک ایده‌آل، عدم قطعیت و معیارهای عملکرد) نوشته شده توسط «Svetlozar T. Rachev – Stoyan V. Stoyanov – Frank J. Fabozzi»

اطلاعات کتاب مدل‌های تصادفی پیشرفته، ارزیابی ریسک و بهینه‌سازی پورتفولیو: ریسک ایده‌آل، عدم قطعیت و معیارهای عملکرد

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Svetlozar T. Rachev – Stoyan V. Stoyanov – Frank J. Fabozzi

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2008

تعداد صفحه: 403

حجم فایل: 3.84 مگابایت

کد کتاب: 047005316X , 9780470053164

توضیحات کتاب مدل‌های تصادفی پیشرفته، ارزیابی ریسک و بهینه‌سازی پورتفولیو: ریسک ایده‌آل، عدم قطعیت و معیارهای عملکرد

این کتاب پیشگامانه رویکردهای سنتی اندازه‌گیری ریسک و بهینه‌سازی پورتفولیو را با ترکیب مدل‌های توزیعی با معیارهای ریسک یا عملکرد در یک چارچوب گسترش می‌دهد. در سراسر این صفحات، نویسندگان خبره اصول معیارهای احتمال را توضیح می‌دهند، روش‌های جدید برای بهینه‌سازی پورتفولیو را تشریح می‌کنند، و در مورد انواع معیارهای ریسک ضروری بحث می‌کنند. با استفاده از مثال‌های متعدد، آنها طیف وسیعی از کاربردها را برای انتخاب بهینه سبد و تئوری ریسک، و همچنین کاربردهایی در حوزه مالی محاسباتی که ممکن است برای مهندسان مالی مفید باشد، نشان می‌دهند.

This groundbreaking book extends traditional approaches of risk measurement and portfolio optimization by combining distributional models with risk or performance measures into one framework. Throughout these pages, the expert authors explain the fundamentals of probability metrics, outline new approaches to portfolio optimization, and discuss a variety of essential risk measures. Using numerous examples, they illustrate a range of applications to optimal portfolio choice and risk theory, as well as applications to the area of computational finance that may be useful to financial engineers.

دانلود کتاب «مدل‌های تصادفی پیشرفته، ارزیابی ریسک و بهینه‌سازی پورتفولیو: ریسک ایده‌آل، عدم قطعیت و معیارهای عملکرد»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان