تجارت

روش گسسته زمانی خطوط برای گزینه ها و اوراق قرضه

The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds

دانلود کتاب The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds (به فارسی: روش گسسته زمانی خطوط برای گزینه ها و اوراق قرضه) نوشته شده توسط «Gunter H Meyer»

اطلاعات کتاب روش گسسته زمانی خطوط برای گزینه ها و اوراق قرضه

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: World Scientific Publishing Company

نویسنده: Gunter H Meyer

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2015

تعداد صفحه: 287

حجم فایل: 17.42 مگابایت

کد کتاب: 9814619698 , 9789814619691

توضیحات کتاب روش گسسته زمانی خطوط برای گزینه ها و اوراق قرضه

تعداد کمی از کتاب‌های ریاضی مالی شرایط مرزی قابل قبول ریاضی را برای معادلات انتشار منحط در امور مالی مورد بحث قرار داده‌اند. در روش گسسته زمانی خطوط برای اختیارها و اوراق قرضه، گونتر اچ مایر مدل‌های PDE را برای مشتقات مالی بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که نظریه فیچرا در کجا به معادله قیمت‌گذاری در نقاط مرزی منحط نیاز دارد، و چه تغییراتی در آن منجر به شرایط مرزی مماسی قابل‌قبول در غیر آن می‌شود. -نقاط انحطاط در مرزهای محاسباتی زمانی که هیچ داده مالی در دسترس نیست.

شبیه‌سازی‌های عددی گسترده‌ای با روش خطوط برای بررسی تأثیر حوزه محاسباتی محدود و شرایط مرزی انتخابی بر قیمت‌های اختیار و اوراق قرضه در یک و دو بعد انجام می‌شود که دارایی‌های متعدد، نوسانات تصادفی، انتشار پرش و پارامترهای نامشخص را منعکس می‌کند. تاکید ویژه به مرزهای اولیه، قیمت ها و مشتقات آنها در نزدیکی انقضا داده شده است. نمودارها و جداول مفصلی گنجانده شده است که ممکن است به عنوان داده‌های معیار برای راه‌حل‌های یافت شده با روش‌های عددی رقیب استفاده شود.

خوانندگان: فارغ التحصیلان ریاضیات پیشرفته و مالی کمی، محققان و شاغلین مالی.

Few financial mathematical books have discussed mathematically acceptable boundary conditions for the degenerate diffusion equations in finance. In The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds, Gunter H Meyer examines PDE models for financial derivatives and shows where the Fichera theory requires the pricing equation at degenerate boundary points, and what modifications of it lead to acceptable tangential boundary conditions at non-degenerate points on computational boundaries when no financial data are available.

Extensive numerical simulations are carried out with the method of lines to examine the influence of the finite computational domain and of the chosen boundary conditions on option and bond prices in one and two dimensions, reflecting multiple assets, stochastic volatility, jump diffusion and uncertain parameters. Special emphasis is given to early exercise boundaries, prices and their derivatives near expiration. Detailed graphs and tables are included which may serve as benchmark data for solutions found with competing numerical methods.

Readership: Advanced mathematics and quantitative finance graduates, researchers, and practising financial pracitioners.

دانلود کتاب «روش گسسته زمانی خطوط برای گزینه ها و اوراق قرضه»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان