Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften : mit 12 Tabellen und 15 Aufgaben

Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch. Front Matter....Pages I-XV Front Matter....Pages 1-1 Einführung und grundlegende theoretische Konzepte....Pages 3-20 Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA-Modelle)....Pages 21-44 Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion....Pages 45-57 Prognose einer stationären Zeitreihe....Pages 59-71 Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF)....Pages 73-78 Schätzung von ARMA-Modellen....Pages 79-97 Integrierte Prozesse....Pages 99-128 Modelle der Volatilität....Pages 129-149 Front Matter....Pages 151-151 Einleitung....Pages 153-154 Definitionen und Stationarität....Pages 155-159 Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion....Pages 161-166 Stationäre Zeitreihenmodelle: Vektor-autoregressive „Moving-average“-Prozesse (VARMA-Prozesse)....Pages 167-174 Prognose mittels VAR-Modellen....Pages 175-178 Die Schatzung Vektor-autoregressiver Modelle....Pages 179-183 Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen....Pages 185-207 Kointegration....Pages 209-231 Back Matter....Pages 233-264