Trading System vincenti: Le strategie operative utilizzate dagli investitori professionali (Economia) (Italian Edition)

Il libro analizza nel dettaglio numerose strategie operative basate sull'utilizzo dei trading system, strumenti che forniscono segnali automatici di entrata e di uscita sui diversi mercati finanziari, senza quella componente emotiva che condiziona gli investitori che operano con logiche discrezionali. Trading system vincenti esamina in modo approfondito le caratteristiche più importanti - robustezza, significatività, efficienza - che un trading system deve possedere per poter essere considerato valido. In particolare, il volume tratta tutte le variabili che ne condizionano l'andamento - il livello d'entrata, lo stop-loss, il take profit, il trailing stop - fornendo così gli strumenti utili a testare ciascuna strategia operativa su qualunque strumento finanziario (un'azione, un cambio, una materia prima) e avere in tal modo un'immediata conferma della sua efficacia. Il lettore potrà così valutarne la rischiosità e verificare quali sono state la fasi di mercato in cui una strategia ha funzionato meglio. Per ogni sistema presentato viene fornito il codice d'origine (in formato TradeStation, eSignal, Visual Trader), oltre a numerose tabelle riassuntive, utili nella valutazione della bontà dei risultati ottenuti con l'impiego dalla singola strategia. Frontespizio Copyright Indice L’autore Prefazione di Gabriele Villa Introduzione Capitolo 1: Come la finanza quantitativa ha cambiato il lavoro del trader L’evoluzione del trading negli ultimi dieci anni Vantaggi del trading algoritmico L’Hft (High Frequency Trading) Algoritmi genetici: tanto fumo e poco arrosto? Capitolo 2: Strategie trend follower Il Trix: un oscillatore ad ampia flessibilità d’impiego Il Supertrend prende piede a suon di risultati Il Klinger Volume Oscillator: le buone strategie stanno in poco posto Ichimoku: dal Giappone con furore Elder ray: misurare la forza dei tori e degli orsi Testare l’efficacia delle trendline 3average: tre medie possono bastare Dynamic Breakout: una strategia sempre al top Capitolo 3: Strategie di inversione Sfruttare le divergenze in modo sistematico The Ultimate Oscillator: sfruttare una regola universale di comportamento dei mercati I pattern: un amore che non muore mai Lo spread trading e il ratio tra titoli azionari e future Il pair trading Capitolo 4: Sfruttare la volatilità Il concetto di volatilità Volatility Momentum: l’efficacia delle idee semplici Volatility Breakout: un modello di trading per i titoli volatili del listino Un esempio di canale di volatilità applicato all’azionario italiano Capitolo 5: Inganni da evitare e trucchi del mestiere nella progettazione di algoritmi Trade off tra percentuale di successo e rapporto vincita media su perdita media Significatività e robustezza L’importanza dell’average trade Il decadimento delle strategie Le corrette metodologie di testing Il trading sull’equity line Walk Forward e Sliding Windows Gli errori di programmazione Conclusioni Appendice Analisi integrata vs analisi quantitativa Bibliografia Informazioni sul libro Circa l’autore