کتاب الکترونیکی

اقتصاد سنجی بازارهای مالی

The econometrics of financial markets

دانلود کتاب The econometrics of financial markets (به فارسی: اقتصاد سنجی بازارهای مالی) نوشته شده توسط «John Y. Campbell – Andrew W. Lo – A. Craig MacKinlay – Andrew Y. Lo»


اطلاعات کتاب اقتصاد سنجی بازارهای مالی

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Princeton University Press

نویسنده: John Y. Campbell – Andrew W. Lo – A. Craig MacKinlay – Andrew Y. Lo

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1996

تعداد صفحه: 625

حجم کتاب: 8 مگابایت

کد کتاب: 0691043019 , 9780691043012

توضیحات کتاب اقتصاد سنجی بازارهای مالی

در بیست سال گذشته شاهد رشد فوق العاده ای در استفاده از روش های کمی در بازارهای مالی بوده ایم. متخصصان امور مالی در حال حاضر به طور معمول از تکنیک های آماری پیچیده در مدیریت پورتفولیو، تجارت اختصاصی، مدیریت ریسک، مشاوره مالی و مقررات اوراق بهادار استفاده می کنند. این کتاب درسی مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان دکترا، دانشجویان MBA پیشرفته و متخصصان صنعت علاقه مند به اقتصاد سنجی مدل سازی مالی در نظر گرفته شده است. این کتاب کل طیف مالی تجربی را شامل می‌شود، از جمله: پیش‌بینی‌پذیری بازده دارایی، آزمون‌های فرضیه پیاده‌روی تصادفی، ساختار خرد بازارهای اوراق بهادار، تحلیل رویداد، مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ، اصطلاح ساختار بهره. نرخ ها، مدل های پویا تعادل اقتصادی و مدل های مالی غیرخطی مانند ARCH، شبکه های عصبی، فراکتال های آماری و نظریه آشوب.

هر فصل تکنیک های آماری را در چارچوب یک برنامه مالی خاص توسعه می دهد. این متن جدید هیجان انگیز حاوی ترکیبی منحصر به فرد و قابل دسترس از تئوری و عمل است که تکنیک های آماری پیشرفته را به خط مقدم برنامه های مالی می آورد. هر فصل همچنین شامل بحثی درباره شواهد تجربی اخیر است، به عنوان مثال، رد فرضیه پیاده‌روی تصادفی، و همچنین مشکلاتی که برای کمک به خوانندگان طراحی شده‌اند تا آنچه را که خوانده‌اند در برنامه‌های کاربردی خود بگنجانند.


The past twenty years have seen an extraordinary growth in the use of quantitative methods in financial markets. Finance professionals now routinely use sophisticated statistical techniques in portfolio management, proprietary trading, risk management, financial consulting, and securities regulation. This graduate-level textbook is intended for PhD students, advanced MBA students, and industry professionals interested in the econometrics of financial modeling. The book covers the entire spectrum of empirical finance, including: the predictability of asset returns, tests of the Random Walk Hypothesis, the microstructure of securities markets, event analysis, the Capital Asset Pricing Model and the Arbitrage Pricing Theory, the term structure of interest rates, dynamic models of economic equilibrium, and nonlinear financial models such as ARCH, neural networks, statistical fractals, and chaos theory.

Each chapter develops statistical techniques within the context of a particular financial application. This exciting new text contains a unique and accessible combination of theory and practice, bringing state-of-the-art statistical techniques to the forefront of financial applications. Each chapter also includes a discussion of recent empirical evidence, for example, the rejection of the Random Walk Hypothesis, as well as problems designed to help readers incorporate what they have read into their own applications.

دانلود کتاب «اقتصاد سنجی بازارهای مالی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.