دانلود کتاب Testing and Tuning Market Trading Systems: Algorithms in C++ (به فارسی: تست و تنظیم سیستم های معاملاتی بازار: الگوریتم ها در C++) نوشته شده توسط «Timothy Masters»
اطلاعات کتاب تست و تنظیم سیستم های معاملاتی بازار: الگوریتم ها در C++
موضوع اصلی: کامپیوتر – برنامه نویسی
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Apress
نویسنده: Timothy Masters
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2018
تعداد صفحه: 321 / 325
حجم فایل: 3.91 مگابایت
کد کتاب: 148424172X , 9781484241721
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب تست و تنظیم سیستم های معاملاتی بازار: الگوریتم ها در C++
با استفاده از الگوریتم ها و آمار C++ سیستم های مالی، بیمه یا سایر سیستم های معاملاتی بازار را بسازید، آزمایش کنید و تنظیم کنید. شما ایده ای داشته اید و چند آزمایش اولیه انجام داده اید، و امیدوارکننده به نظر می رسد. از اینجا کجا میری؟ خوب، این کتاب به بحث و تشریح این رویکرد مطالعه موردی می پردازد.
عملکرد به ظاهر خوب پس آزمون برای توجیه معامله با پول واقعی کافی نیست. شما نیاز به انجام تست های آماری دقیق اعتبار سیستم دارید. سپس، اگر آزمایش‌های اولیه کیفیت ایده شما را تأیید کرد، باید سیستم خود را تنظیم کنید، نه فقط برای بهترین عملکرد، بلکه برای رفتار قوی در مواجهه با تغییرات اجتناب‌ناپذیر بازار. در مرحله بعد، شما باید رفتار مورد انتظار آینده آن را کمی کنید، ارزیابی کنید که عملکرد واقعی آن در زندگی واقعی چقدر بد است، و اینکه آیا می توانید با آن زندگی کنید یا خیر. در نهایت، باید محدودیت‌های عملکرد نظری آن را پیدا کنید تا بدانید که آیا معاملات واقعی آن با این انتظارات نظری مطابقت دارد یا خیر، و شما را قادر می‌سازد که سیستم را در صورتی که انتظارات را برآورده نمی‌کند، کنار بگذارید.
این کتاب حاوی هیچ سیستم معاملاتی مطمئن و تضمین شده ای نیست. اینها یک دوجین سکه هستند… اما اگر یک سیستم معاملاتی دارید، این کتاب مجموعه ای از ابزارها را در اختیار شما قرار می دهد که به شما کمک می کند ارزش بالقوه سیستم خود را ارزیابی کنید، آن را برای بهبود سودآوری آن تغییر دهید و بر روی آن نظارت کنید. عملکرد برای تشخیص خرابی قبل از شکست فاجعه بار. هر معامله گر جدی بازار بهتر است از روش های شرح داده شده در این کتاب استفاده کند.
آنچه خواهید آموخت
• ببینید که چگونه رویکرد “اسپاگتی روی دیوار” برای توسعه سیستم معاملاتی می تواند به طور قانونی انجام شود
• تشخیص بیش از حد برازش در مراحل اولیه توسعه
• احتمال اینکه نتایج بک تست سیستم شما فقط به دلیل خوش شانسی بوده باشد را تخمین بزنید
• یک مدل پیش بینی را منظم کنید تا به طور خودکار یک زیرمجموعه بهینه از نامزدهای شاخص را انتخاب کند
• به سرعت بهینه جهانی را برای هر نوع سیستم معاملاتی پارامتری پیدا کنید
• استحکام سیستم معاملاتی خود را در برابر تغییرات بازار ارزیابی کنید
• ثابت بودن و محتوای اطلاعاتی شاخص های اختصاصی خود را افزایش دهید
• یک لایه از تجزیه و تحلیل پیشروی را در یک لایه دیگر قرار دهید تا تعصب انتخاب در سیستم های معاملاتی پیچیده را در نظر بگیرید
• یک کران پایین برای میانگین عملکرد آینده سیستم خود محاسبه کنید
• بازده های دوره ای مورد انتظار را محدود کنید تا خرابی مداوم سیستم را قبل از اینکه شدید شود شناسایی کنید
• تخمین احتمال کاهش فاجعه آمیز
این کتاب برای چه کسانی است
برنامه نویسان، توسعه دهندگان و مهندسین نرم افزار با تجربه ++C. تجربه قبلی با روش های آماری دقیق برای ارزیابی و به حداکثر رساندن کیفیت سیستم ها نیز توصیه می شود.
Seemingly good backtest performance isn’t enough to justify trading real money. You need to perform rigorous statistical tests of the system’s validity. Then, if basic tests confirm the quality of your idea, you need to tune your system, not just for best performance, but also for robust behavior in the face of inevitable market changes. Next, you need to quantify its expected future behavior, assessing how bad its real-life performance might actually be, and whether you can live with that. Finally, you need to find its theoretical performance limits so you know if its actual trades conform to this theoretical expectation, enabling you to dump the system if it does not live up to expectations.
This book does not contain any sure-fire, guaranteed-riches trading systems. Those are a dime a dozen… But if you have a trading system, this book will provide you with a set of tools that will help you evaluate the potential value of your system, tweak it to improve its profitability, and monitor its on-going performance to detect deterioration before it fails catastrophically. Any serious market trader would do well to employ the methods described in this book.
What You Will Learn
• See how the ‘spaghetti-on-the-wall’ approach to trading system development can be done legitimately
• Detect overfitting early in development
• Estimate the probability that your system’s backtest results could have been due to just good luck
• Regularize a predictive model so it automatically selects an optimal subset of indicator candidates
• Rapidly find the global optimum for any type of parameterized trading system
• Assess the ruggedness of your trading system against market changes
• Enhance the stationarity and information content of your proprietary indicators
• Nest one layer of walkforward analysis inside another layer to account for selection bias in complex trading systems
• Compute a lower bound on your system’s mean future performance
• Bound expected periodic returns to detect on-going system deterioration before it becomes severe
• Estimate the probability of catastrophic drawdown
Who This Book Is For
Experienced C++ programmers, developers, and software engineers. Prior experience with rigorous statistical procedures to evaluate and maximize the quality of systems is recommended as well.
دانلود کتاب «تست و تنظیم سیستم های معاملاتی بازار: الگوریتم ها در C++»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.