Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden: Ein anwendungsorientiertes Lehrbuch für Aktuare (Statistik und ihre Anwendungen) (German Edition)

Dieses Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band. Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker gut verständliche und interessante Darstellung der Themengebiete Risikobewertung, explorative Datenanalyse, Simulation, Stochastische Modelle und Prozesse, verallgemeinerte lineare Regression, biometrische Modelle und Credibility gegeben. Zahlreiche Beispiele illustrieren die Anwendung der dargestellten Konzepte in der aktuariellen Praxis, wobei auf Modelle aus der Personenversicherung, Sachversicherungs- und Finanzmathematik eingegangen wird. Das vorliegende Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band. Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker gut verständliche und interessante Darstellung der Themengebiete Risikobewertung, deskriptive und explorative Datenanalyse, Simulation, Stochastische Modelle und Prozesse, Parameterschätzung, Hypothesentests, verallgemeinerte lineare Regression, biometrische Modelle und Credibility gegeben. Zahlreiche Beispiele und Abbildungen illustrieren die Anwendung der dargestellten Konzepte in der aktuariellen Praxis. Auf Modelle aus der Personenversicherung wird dabei ebenso eingegangen wie auf Modelle, die der Sachversicherungs- und Finanzmathematik zugrunde liegen. Das Buch spricht somit Aktuare und aktuariell interessierte Leser über Spartengrenzen hinweg an und ist zum Lernen und Nachschlagen gleichermaßen geeignet. Das Buch eignet sich auch hervorragend als Begleittext zum Modul "Statistische Methoden und Risikotheorie" der Ausbildung zum Aktuar DAV. Die Autoren Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor für Mathematik Dr. Richard Herrmann, HEUBECK AG, Vorsitzender des Vorstands der Heubeck AG Prof. Dr. Viktor Sandor, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik Dr. Dominik Schäfer, Leiter Quantitatives Konzernrisikomanagement Wüstenrot & Württembergische AG Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik Front Matter....Pages I-XIV Quantifizierung und Bewertung von Risiken....Pages 1-26 Deskriptive Statistik und explorative Datenanalyse....Pages 27-91 Punktschätzung....Pages 93-125 Hypothesentests....Pages 127-154 Simulation....Pages 155-180 Stochastische Prozesse und Modelle....Pages 181-221 Biometrie....Pages 223-283 Lineare und verallgemeinerte lineare Regression....Pages 285-322 Credibility-Modelle....Pages 323-348 Anhang: bedingte Verteilungen....Pages 349-351 Anhang: erzeugende Funktionen....Pages 353-355 Anhang: spezielle Verteilungen....Pages 357-365 Anhang: stochastische Konvergenz....Pages 367-370 Back Matter....Pages 371-375