دانلود کتاب Stochastic Integration and Differential Equations (به فارسی: انتگرال گیری تصادفی و معادلات دیفرانسیل) نوشته شده توسط «Peter Kall – János Mayer»
اطلاعات کتاب انتگرال گیری تصادفی و معادلات دیفرانسیل
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Peter Kall – János Mayer
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2003
تعداد صفحه: 430
حجم کتاب: 19 مگابایت
کد کتاب: 9780387233857 , 0387233857
نوبت چاپ: 2nd
توضیحات کتاب انتگرال گیری تصادفی و معادلات دیفرانسیل
13 سال از اولین ویرایش انتگرال گیری تصادفی و معادلات دیفرانسیل، یک رویکرد جدید می گذرد، و در آن سال ها بسیاری از متون دیگر در مورد همین موضوع منتشر شده است، که اغلب با برنامه های کاربردی، به ویژه مالی ریاضی مرتبط است. با این حال، علی رغم سادگی ظاهری رویکرد، هیچ یک از این کتاب ها از روش تحلیل عملکردی ارائه نیمه مارتینگا و ادغام تصادفی استفاده نکرده اند. بنابراین، چاپ دوم ارزشمند و به موقع به نظر می رسد، اگرچه ما دیگر آن را “رویکردی جدید” نمی نامیم.
ویرایش جدید چندین تغییر قابل توجه دارد که برجسته ترین آنها افزودن تمرین هایی برای حل است. اینها برای تکمیل متن در نظر گرفته شده‌اند، اما لم‌های مورد نیاز در یک اثبات هرگز به تمرین‌ها منتقل نمی‌شوند! بسیاری از تمرینات توسط دانشجویان فارغ التحصیل در دانشگاه های پوردو و کرنل آزمایش شده است. فصل 3 تقریباً به طور کامل بازسازی شده است، با یک اثبات جدید، شهودی تر و به طور همزمان ابتدایی قضیه اصلی تجزیه دوب- مایر، نسخه کلی تر قضیه گیرسانوف به دلیل Lenglart، معیارهای Kazamaki-Novikov برای مارتینگل های محلی نمایی که مارتینگال هستند. ، و درمان مدرن جبران کننده ها. فصل 4 مارتینگل‌های سیگما (مهم در تئوری مالی) را بررسی می‌کند و درمان جامع‌تری از نمایش مارتینگل ارائه می‌کند، از جمله نظریه جاکاد یور و مثال‌های امری از مارتینگل‌هایی که در واقع نمایش مارتینگل دارند (در نتیجه فراتر از موارد استاندارد حرکت براونی و جبران‌شده است. فرآیند پواسون). موضوعات جدید اضافه شده شامل مقدمه ای بر تئوری بسط فیلترها و درمان ابتدایی نابرابری های مارتینگل Burkholder-Gundy-Fefferman است. آخر، البته تغییرات کوچکی در سراسر کتاب وجود دارد.
The new edition has several significant changes, most prominently the addition of exercises for solution. These are intended to supplement the text, but lemmas needed in a proof are never relegated to the exercises! Many of the exercises have been tested by graduate students at Purdue and Cornell Universities. Chap. 3 has been nearly completely redone, with a new, more intuitive and simultaneously elementary proof of the fundamental Doob-Meyer decomposition theorem, the more general version of the Girsanov theorem due to Lenglart, the Kazamaki-Novikov criteria for exponential local martingales to be martingales, and a modern treatment of compensators. Chap. 4 treats sigma martingales (important in finance theory) and gives a more comprehensive treatment of martingale representation, including both the Jacod-Yor theory and Emery’s examples of martingales that actually have martingale representation (thus going beyond the standard cases of Brownian motion and the compensated Poisson process). New topics added include an introduction to the theory of the expansion of filtrations, and an elementary treatment of the Burkholder-Gundy-Fefferman martingale inequalities. Last, there are of course small changes throughout the book.
دانلود کتاب «انتگرال گیری تصادفی و معادلات دیفرانسیل»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.