Séminaire De Probabilités Xiii: Université De Strasbourg 1977/78 (lecture Notes In Mathematics) (french Edition)

On the integrability of Banach space valued Walsh polynomials....Pages 1-3 Le principe de sous-suites dans les espaces de Banach....Pages 4-21 Domains of attraction in Banach spaces....Pages 22-40 Charges, poids et mesures de Levy dans les espaces vectoriels localement convexes....Pages 41-71 Random fourier series on locally compact abelian groups....Pages 72-89 Une solution simple au probleme de Skorokhod....Pages 90-115 Demonstration elementaire d'un resultat d'Azema et Jeulin....Pages 116-117 Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales....Pages 118-125 Le support exact du temps local d'une martingale continue....Pages 126-131 Martingales locales a accroissements independants....Pages 132-137 Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts....Pages 138-146 Un critere previsible pour l'uniforme integrabilite des semimartingales exponentielles....Pages 147-161 Sur la convergence des martingales indexees par N × N....Pages 162-173 Arret de certaines suites multiples de variables aleatoires independantes....Pages 174-198 Une remarque sur le calcul stochastique dependant d'un parametre....Pages 199-215 Quasimartingales et formes lineaires associees....Pages 216-226 Sur la p-variation d'une surmartingale continue....Pages 227-232 Sur la p-variation des surmartingales....Pages 233-237 Une remarque sur l'expose precedent....Pages 238-239 Representations multiplicatives de sousmartingales....Pages 240-249 Caracterisation d'une classe de semimartingales....Pages 250-252 Sur les integrales stochastiques de L.C. Young....Pages 253-259 Une topologie sur l'espace des semimartingales....Pages 260-280 Equations differentielles lipschitziennes etude de la stabilite....Pages 281-293 Fonction maximale et variation quadratique des martingales en presence d'un poids....Pages 294-306 Weighted norm inequalities for martingales....Pages 307-312 Inegalites de normes avec poids....Pages 313-331 Inégalité de Hardy, semimartingales, et faux-amis....Pages 332-359 Sur l'expression de la dualité entre H 1 et BMO....Pages 360-370 Inegalites de convexite pour les processus croissants et les sousmartingales....Pages 371-377 Theoreme de separation dans le probleme d'arret optimal....Pages 378-384 Martingales et changements de temps....Pages 385-399 Quelques epilogues....Pages 400-406 En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles....Pages 407-426 Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans R n ....Pages 427-440 Demonstration simple d'un resultat sur le temps local....Pages 441-442 Temps local et balayage des semi-martingales....Pages 443-452 Sur le balayage des semi-martingales continues....Pages 453-471 Semimartingales et valeur absolue....Pages 472-477 Sur une formule de la theorie du balayage....Pages 478-487 Construction de quasimartingales s'annulant sur un ensemble donne....Pages 488-489 Conditional excursion theory....Pages 490-494 Problemes a frontiere libre et arbres de mesures....Pages 495-520 Un théorème de J.W. Pitman....Pages 521-532 Mesures de probabilite sur les entiers et ensembles Progressions....Pages 533-547 On the uniqueness of optimal controls....Pages 548-556 Processus de diffusion gouverne par la forme de dirichlet de l'operateur de Schrödinger....Pages 557-569 Operateur de Schrödinger a resolvante compacte....Pages 570-573 Grossissement d'une filtration et applications....Pages 574-609 Encore une remarque sur la ≪ formule de balayage ≫....Pages 610-610 Presentation de l'≪inegalite de doob ≫ de metivier-pellaumail....Pages 611-613 Solution explicite de l'equation $$Z_t = 1 + \int\limits_0^t {\left| {Z_{s - } } \right|} dX_s $$ ....Pages 614-619 Caracterisation des semimartingales, d'apres dellacherie....Pages 620-623 Un exemple de J. Pitman....Pages 624-624 Le probleme de skorokhod : complements a l'expose precedent....Pages 625-633 A propos de la formule d'Azema-Yor....Pages 634-641 Martingales de valeur absolue donnee, d'apres Protter et Sharpe....Pages 642-645 On the left end points of Brownian excursions....Pages 646-647