کتاب الکترونیکی

ریسک و تخصیص دارایی

Risk and asset allocation

دانلود کتاب Risk and asset allocation (به فارسی: ریسک و تخصیص دارایی) نوشته شده توسط «Attilio Meucci»


اطلاعات کتاب ریسک و تخصیص دارایی

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Attilio Meucci

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

تعداد صفحه: 546

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 3540222138 , 9783540222132 , 9783540279044

توضیحات کتاب ریسک و تخصیص دارایی

این توضیح دایره‌المعارفی و مفصل تمام مراحل تخصیص یک دوره‌ای از پایه‌ها تا پیشرفته‌ترین پیشرفت‌ها را در بر می‌گیرد.

روش‌های تخمین چند متغیره به صورت عمیق تحلیل می‌شوند، از جمله روش‌های غیر پارامتری، حداکثر احتمال تحت فرضیه‌های غیرعادی، انقباض، قوی، و تکنیک‌های بیزی بسیار کلی. روش‌های ارزیابی مانند تسلط تصادفی، مطلوبیت مورد انتظار، ارزش در معرض خطر و اقدامات منسجم به طور کامل در یک محیط یکپارچه مورد بحث قرار می‌گیرند و در زمینه‌های مختلفی از جمله نظریه چشم‌انداز، بازده کل و تخصیص معیار اعمال می‌شوند. بهینه‌سازی پورتفولیو با تاکید بر ریسک تخمین ارائه شده است که با استفاده از تکنیک‌های بیزی، نمونه‌گیری مجدد و بهینه‌سازی قوی مقابله می‌شود.

همه ابزارهای آماری و ریاضی مانند کوپول ها، بیضی های پراکندگی مکان، توزیع های ماتریسی-متغییر، برنامه نویسی مخروطی، از مبانی معرفی شده اند. درک با تعداد زیادی ارقام و مثال ها و همچنین مطالعات موردی معاملات واقعی و مدیریت دارایی پشتیبانی می شود.

در symmys.com خواننده مطالب تکمیلی قابل دانلود رایگان را پیدا می کند: کتاب تمرین. مجموعه ای از برنامه های کاربردی MATLAB® کاملاً مستند. و ضمائم فنی با تمام شواهد. مطالب بیشتر و بررسی های کامل را نیز می توانید در symmys.com پیدا کنید.


This encyclopedic, detailed exposition spans all the steps of one-period allocation from the foundations to the most advanced developments.

Multivariate estimation methods are analyzed in depth, including non-parametric, maximum-likelihood under non-normal hypotheses, shrinkage, robust, and very general Bayesian techniques. Evaluation methods such as stochastic dominance, expected utility, value at risk and coherent measures are thoroughly discussed in a unified setting and applied in a variety of contexts, including prospect theory, total return and benchmark allocation. Portfolio optimization is presented with emphasis on estimation risk, which is tackled by means of Bayesian, resampling and robust optimization techniques.

All the statistical and mathematical tools, such as copulas, location-dispersion ellipsoids, matrix-variate distributions, cone programming, are introduced from the basics. Comprehension is supported by a large number of figures and examples, as well as real trading and asset management case studies.

At symmys.com the reader will find freely downloadable complementary materials: the Exercise Book; a set of thoroughly documented MATLAB® applications; and the Technical Appendices with all the proofs. More materials and complete reviews can also be found at symmys.com.

دانلود کتاب «ریسک و تخصیص دارایی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.