Prognose Von Zeitreihen: Eine Einführung Für Wirtschaftswissenschaftler (german Edition)

Zuverlässige Aussagen über die weitere Entwicklung unserer Volkswirtschaft, der Güter- und Finanzmärkte oder eines Betriebes sind nicht nur für Politiker und Unternehmer von großer Bedeutung, sondern betreffen auch jeden Einzelnen. In diesem Buch wird in kompakter Form die Fortsetzung einer zeitlich erhobenen Datenreihe in die Zukunft behandelt. Zahlreiche, mit realen Daten berechnete Beispiele ermöglichen es, die Verfahren und quantitativen Prognosetechniken nachzuvollziehen. Dabei werden auch Hinweise zum Einsatz der Statistik-Software R gegeben. Viele Abbildungen veranschaulichen das Vorgehen und die Interpretation der Ergebnisse. Zuverlässige Aussagen über die weitere Entwicklung unserer Volkswirtschaft, der Güter- und Finanzmärkte oder eines Betriebes sind nicht nur für Politiker und Unternehmer von großer Bedeutung, sondern betreffen auch jeden Einzelnen. In diesem Buch wird in kompakter Form die Fortsetzung einer zeitlich erhobenen Datenreihe in die Zukunft behandelt. Zahlreiche, mit realen Daten berechnete Beispiele ermöglichen es, die Verfahren und quantitativen Prognosetechniken nachzuvollziehen. Dabei werden auch Hinweise zum Einsatz der Statistik-Software R gegeben. Viele Abbildungen veranschaulichen das Vorgehen und die Interpretation der Ergebnisse. Der Inhalt Allgemeine Prognosetechniken und Prognosefehler Theoretische Grundlagen von Zeitreihen Komponentenmodelle ARMA-Modelle ARIMA- und SARIMA-Modelle Volatilitätsmodelle Der Autor Dr. Jürgen Vogel war Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften an der TU Ilmenau Zuverlassige Aussagen uber die weitere Entwicklung unserer Volkswirtschaft, der Guter- und Finanzmarkte oder eines Betriebes sind nicht nur fur Politiker und Unternehmer von grosser Bedeutung, sondern betreffen auch jeden Einzelnen. In diesem Buch wird in kompakter Form die Fortsetzung einer zeitlich erhobenen Datenreihe in die Zukunft behandelt. Front Matter....Pages 1-8 Einführung....Pages 9-10 Allgemeine Prognosetechniken und Prognosefehler....Pages 11-17 Theoretische Grundlagen der Zeitreihen....Pages 19-39 Komponentenmodelle....Pages 41-75 ARMA-Modelle....Pages 77-121 ARIMA- und SARIMA-Modelle....Pages 123-143 Volatilitätsmodelle....Pages 145-162 Back Matter....Pages 163-167