نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

مشکلات توقف بهینه و مرز آزاد

Optimal stopping and free-boundary problems

دانلود کتاب Optimal stopping and free-boundary problems (به فارسی: مشکلات توقف بهینه و مرز آزاد) نوشته شده توسط «Goran Peskir – Albert Shiryaev»


اطلاعات کتاب مشکلات توقف بهینه و مرز آزاد

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Birkhäuser Verlag

نویسنده: Goran Peskir – Albert Shiryaev

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 515

حجم کتاب: 10 مگابایت

کد کتاب: 3764324198 , 3764373903 , 9783764324193

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب مشکلات توقف بهینه و مرز آزاد

هدف این کتاب افشای یک ارتباط جذاب بین مسائل توقف بهینه در احتمال و مسائل مرز آزاد در تحلیل با استفاده از حداقل ابزار و تمرکز بر مثال‌های کلیدی است.

تئوری کلی توقف بهینه در این مقاله ارائه شده است. سطح اصول اولیه در هر دو روش زمان گسسته و پیوسته پوشش مارتینگل و مارکوین. روش‌های حل توضیح‌داده‌شده از روش‌های کلاسیک (مانند تغییر زمان، تغییر مکان، تغییر اندازه‌گیری) تا روش‌های جدیدتر (مانند حساب محلی زمان-فضا و معادلات انتگرال غیرخطی) را شامل می‌شود.

یک جزئیات دقیق. فصلی در مورد فرآیندهای تصادفی گنجانده شده است که باعث می‌شود مطالب برای مخاطبان بین رشته‌ای گسترده‌تر در دسترس باشد. این کتاب ممکن است به عنوان یک خلاصه ایده‌آل برای خواننده علاقه‌مندی که مایل به تسلط بر محاسبات تصادفی از طریق مثال‌های بنیادی است، در نظر گرفته شود.

زمینه‌های کاربردی که در آن نمونه‌ها با جزئیات کامل کار می‌شوند عبارتند از: ریاضیات مالی، مهندسی مالی، آمار ریاضی. ، و تجزیه و تحلیل تصادفی.


The book aims at disclosing a fascinating connection between optimal stopping problems in probability and free-boundary problems in analysis using minimal tools and focusing on key examples.

The general theory of optimal stopping is exposed at the level of basic principles in both discrete and continuous time covering martingale and Markovian methods. Methods of solution explained range from classic ones (such as change of time, change of space, change of measure) to more recent ones (such as local time-space calculus and nonlinear integral equations).

A detailed chapter on stochastic processes is included making the material more accessible to a wider cross-disciplinary audience. The book may be viewed as an ideal compendium for an interested reader who wishes to master stochastic calculus via fundamental examples.

Areas of application where examples are worked out in full detail include financial mathematics, financial engineering, mathematical statistics, and stochastic analysis.

دانلود کتاب «مشکلات توقف بهینه و مرز آزاد»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.